首先謝謝你的回答， 那我另外想再問幾個問題.. 1、那如果兩個序列變數是定態，但沒有共整合關係的話，還能再做因果關係檢定嗎？ 2、至於因果關係，我有書還是什麼的，好像有那樣說過，應該是資料有定態，但沒共 整合的關係，要用var模型去做因果關係..所以我才會這樣問.. 至於被抓到，是怕被教授抓到，會不會一眼就看出來我做錯了。 謝謝你們了，我對於時間序列還是一知半解的，論文又寫有關時間序列的東西， 真累。 ※ 引述《guestm (海邊漂來的路人甲)》之銘言： : ※ 引述《wade0928 (wade)》之銘言： : : [軟體程式類別]: : : EVIEWS : : [程式問題]: : : Johansen 共整合、Granger因果關係、panel data : : [軟體熟悉度]: : : 低(1~3個月) : : [問題] : : 1、Johansen 共整合的落後期到底要怎麼取才會是最正確的，用AIC準則的方決之下。 : : 我的做法是一個一個的試..用VAR模型，先以1 1，做落後區間，之後，看AIC的數值， : : 然後再以1 2的區間，再看AIC的數值，然後再1 3的區間，然後以最小的那個， : : 做為落後期，比如說是1 2的AIC數值最小，就用1 2的結果。不知道這樣做對不對， : : 我覺得這樣選好奇怪，到底要怎麼操作才是正確的？ : 估計好VAR模型後 在view→lag structure裡面有各種準則 : 只要輸入你心中的最大落後期 例如12期 他就會列出12期的所有準則 : 並將各個準則的最適期打上星號 : : 2、Granger因果關係的落後期，我也不會取，請知道的人交我怎麼操作一下。 : 估計VAR模型 最適的落後期即為Granger因果關係最適的落後期 : : 3、在做完Johasen共整合的檢定之後，是否一定要再做VECM的模型呢，我如果直接 : : 做完之後就做Granger的因果關係會不會有什麼問題？ : 如果確定變數間有共整合關係 可直接對其水準值進行因果關係檢定 : 但使用VECM模型比較有效 : : 4、在做Granger因果關係的時候，好像沒有共整合或定態的情況下得用VAR模型，有共整 : : 合的話得用VECM模型，一定要這樣做嗎，如果不理這個規定，不管有沒有共整合 : : 全部都用VAR的模型下去做，會不會被抓到我沒照這個規定做... : 沒有共整合又沒定態 當然不能使用VAR模型直接估計 : 被抓到是被誰抓到... : : 以上問題，拜託知道的高手不厭其煩的的回答我一下，謝謝大家。 : : [程式範例] : : 應該沒有得打程式的吧。 --

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