作者koCE (摳熙壹)
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標題[問題] 請教機率
時間Sun Feb 28 03:56:19 2010
X,Y皆為標準常態分布
但是有corr(X,Y)=0.5
f(x,y)為standard bivariate normal density
也就是說,f(x,y)=(√2/(2*π))*exp(-x^2+√2*x*y-y^2) 其中x,y屬於R
我要求
P(X+Y<z) =0.05
求z是多少..小弟用電腦算不出來
能請問高手這樣的問題程式要怎麼寫嗎?.
還有我的方法是不是有錯誤?
我的方法
f1 = int(f(x ,Y=y) dx ) 從負無窮大到 y-z
f2 = int( f1*f(y) dy ) 從負無窮大到無窮大
int是積分的意思
我是用matlab寫的..但跑步出來.不知道是不是機率的方法弄錯了..
感謝解答
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◆ From: 210.242.66.145
1F：→ yhliu:所列 p.d.f. 似乎非 BVN(0,0,1,1,0.5) 之 p.d.f.? 02/28 09:36
2F：→ yhliu:若 (X,Y)～BVN, 則 X+Y～N. 02/28 09:36