想請教大家 如果有個針對投資人的課程，想研究課程對於投資人的交易績效是否有幫助 實驗找20人，10人實驗組、10人控制組 前測、後測、追蹤測內容是進行一周共五天的交易績效的紀錄 前測 實驗處理 後測 追蹤測 實驗組 T1 X T2 T3 控制組 T4 T5 T6 因為如果只紀錄一天使用獨立樣本單因子共變數分析， 可能會因為統計量的不足，資料跑不出來 想請問的如果是2組各10人，前測記錄5天有5個交易資料 後測記錄5天 也有5個交易資料 是否可以避免資料數不足的問題， 而使用重複量數單因子共變數分析是否洽當 還是有其他更好的統計方式 謝謝 --

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