作者lsshno1 (朝右邊鋒邁進)
看板Statistics
標題[問題] mean centering
時間Tue Dec 1 16:38:41 2009
這幾天有人問我為什麼在迴歸中 , 如果對我們的 x 做 mean - centering
他係數的點估計不變 , 可是可以降低他們的SE ,
想請問各位他的原因是什麼呢 ?
我找過迴歸跟多變量的書 , 可是沒有找到什麼頭緒 .
感謝大家了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.169.172.24
1F：→ yhliu:點估計不變, 其 SE 卻會縮小? 根本是不可能的! 12/02 18:08
2F：→ bmka:如果model裡有超過2個predictor,而且predictors之間有相關 12/02 21:03
3F：→ bmka:那麼對每個predictor減去自己的mean,再去fit model,的確會讓 12/02 21:05
4F：→ bmka:model fitting更穩定 12/02 21:06
5F：→ bmka:（PS.我指的是predictor跟intercaction term之間的相關性) 12/02 21:09