作者lulupig0930 (哇哈哈大吉)
看板Statistics
標題[問題] E[MSE]=?^2 矩陣推導
時間Mon Nov 9 18:57:59 2009
在課本上都只有找到公式推導
有人會用矩陣嗎
謝謝
想用矩陣推導看看
可以用MSN交流喔!!!!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 163.13.134.183
※ lulupig0930:轉錄至看板 Wanted 11/09 20:29
1F：→ yhliu:設 MSE 表示為 Y'MY/r, 其中 r=rank(M), 而 M 是 idempotent 11/10 17:31
2F：→ yhliu:則 E[MSE] = E[Y'MY]/r = E[tr(Y'MY)]/r = E[tr(MYY')]/r 11/10 17:32
3F：→ yhliu: = tr(E[MYY'])/r = tr(M E[YY'])/r 11/10 17:33
4F：→ yhliu:又 E[YY'] = μμ' + Cov(Y). 11/10 17:35