X~N(0,1) f(x)=(2π)^(-0.5)exp(-0.5*x^2) Let y=x^2 => x=±(y)^(0.5) |J|=0.5*(y)^(-0.5) for all y g(y)=f((y)^(0.5))*|J|+f((y)^(0.5))*|J| =2*(2π)^(-0.5)*exp(-0.5*y)*0.5*(y)^(-0.5) =(2π)^(-0.5)*(y)^(-0.5)*exp(-0.5*y) Z~卡方(1) => h(z)=(2π)^(-0.5)*z^(-0.5)*exp(-0.5*z) => X^2~卡方(1) 這只是其中一種方法 雖然不知道你需要多少程度的機率 但是最好能從幾個常用的機率工具開始學起 ※ 引述《Uptodate (Up to date)》之銘言： : 大家好.. : 我學的是生物統計 : 主要知識是下面這本書為主 : http://www.sanmin.com.tw/page-product.asp?pf_id=000355753 : 進階應用生物統計學 : I S B N：9867840372 : 作 者：史麗珠 : 因為probability distribution在生物統計學裡面有點被忽略掉 : 所以現在從頭學習常見的distribution : 可是很多東西似懂非懂 : 例如: : chi-square distribution是 : k個Standard Normal distribution的random variable的Sum of square : 然後k是自由度 : 所以就畫出各式各樣不同自由度的chi-square distribution : 我想要向各位前輩請教一個非常簡單的問題 : 多個random variable的相加該如計算呢?? : 能否請前輩以 k=2的chi-square distribution為例子 : 兩個Standard Normal distribution平方相加 : 教導我如何計算並且精確畫出k=2的chi-square distribution : 感激不盡... : 並贈送100P幣 -- 大部份人都是「別人」。他們的想法是別人的意見 他們的生活模仿別人，甚至他們的熱情也只是承襲引用別人的…… 只有去除掉一切的文化，才能找到自己。 Oscar Wilde - 王爾德 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.114.34.182