假設你的市場報酬率檔案為rm 個別公司報酬率為return; data rm; set rm; rm=return; keep date rm; run; proc sort data=rm;by date; run; proc sort data=return;by date; run; data final; merge return rm;by date; run; 完成 接下來比較有趣一點 在財務上的做法 你要做的是 t月時 針對每i家公司取出t-1到t-60個月的資料(或許至少存在24個月) 跑一條市場模型 然後求得 alpha beta 剩下的就看研究目的所用了 好好研究我所寫的中文部分吧 相信會花你不少時間 ※ 引述《qq331 (ok~)》之銘言： : 以下是個別公司的報酬資料型態： : date id return : 199801 10000 0.005 : 199802 10000 0.008 : 199803 10000 0.009 : . . . : . . . : 199801 12001 0.002 : 199802 12001 0.005 : . . . : . . . : 以下是大盤的報酬型態： : date id return : 199801 12345 0.006 : 199802 12345 0.007 : 199803 12345 0.009 : . . . : . . . : id是個別公司和大盤的代碼..共3000多家公司 : 想請教如何先將兩個檔案合併後， : 再以個別公司報酬當應變數，以大盤報酬當自變數 : 求出過去每5年中，所有自變數的係數的加總？ : 再請問個股報酬的資料型態需要重新調整成一列一列的， : 如下，才能跟大盤報酬跑迴歸嗎？ : date 10000 12001 : 199801 0.005 0.002 : 199802 0.008 0.005 : 199803 0.009 . : . . . : . . . : 如果需要這麼調整，要如何寫成這樣的排列方式？ : 已經想了很久了..還是想不出來，希望版上高手幫幫忙，感激不盡!! --

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