作者gowin (just only one)
看板Statistics
標題[問題] GARCH model
時間Tue May 20 16:12:33 2008
我會用eviews跑
但是跑出來不知怎麼求算當期條件變異數(At)~~
因為bbs打不出來
我用abc代替~~
At:當期條件變異數(未知)
Bo:估計的截距項(已獲得)
At-1:過去的條件變異數(未知)--->去哪求??
Ct-1:過去的誤差平方項(未知)--->去哪求??
a&b:用軟體估出的參數(已獲得)
方程式為At= Bo + a*At-1 + b*Ct-1
我本身只有一條數列~~沒有其他東西
只要有『At-1』與『Ct-1』我就可以求了~~拜託拜託
謝謝~~
有大大會嗎~~拜託教教我~~我研究好久都研究不出來
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※ 編輯: gowin 來自: 118.161.188.231 (05/20 16:13)
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