作者oaoba (自戀人格偏差)
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標題[請問] firm-level VAR 是什麼
時間Wed Feb 6 04:41:10 2008
※ [本文轉錄自 Master_D 看板]
作者: oaoba (自戀人格偏差) 看板: Master_D
標題: [請問] firm-level VAR 是什麼
時間: Wed Feb 6 04:20:33 2008
大家好，我最近正在看PAPER，怕論文生不出來。
但是我統計不好，也不是商學本科系的學生，
跟SPSS也非常非常不熟，所以看PAPER挺吃力的。
我在PAPER裡看到他說要跑firm-level VAR，
但我實在不知道他倒底是要怎麼跑，
1. firm-level又是什麼意思阿？可以解釋的具體一點嗎？
那這個東西SPSS是不是可以跑阿？
我現在真的快要爆炸了，怎麼都看不懂阿！>"<
請各位救救我吧！
這個firm-level VAR要跑三個變數，
簡稱為a、b、c好了，
我看PAPER裡的公式是寫 Y(i,t) = A‧Y(i,t-1) + ε(i,t)
a(i,t)
Y(i,t) ＝ [ b(i,t) ] ←這是一個矩陣
c(i,t)
i:該支股票
t:時間
2. 請問他這樣寫對嗎？
所以我資料只要抓兩年嗎？
firm-level該不會是要一家公司一家公司慢慢跑吧＝ ＝
那我跑出來是有什麼意義嗎？跑這個到底是要探討什麼樣的關係？
我只要抓a,b,c各年度的資料，把資料丟到這個VAR他就會自己跑出A和ε嗎？
那我跑出來對我的研究有幫助的 是A還是ε(i,t)阿？
另外，我看到跑出來後他附表是附了一個基本的敘述性統計的表格，
另外還有兩張表，一張叫contemporaneous correlations
另一張叫first-order cross and autocorrelations
3. 請問跑VAR 他就會出來這兩張表嗎？還是要另外跑什麼東西或是勾選什麼選項呢？
那這兩張表又是要講解什麼樣的關係呢？
先謝謝大家幫忙，除夕還要熬夜看PAPER，希望我能順利畢業>"<
祝大家新年快樂
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※ 編輯: oaoba 來自: 61.66.174.219 (02/06 04:40)
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※ 編輯: oaoba 來自: 61.66.174.219 (02/06 04:42)
1F：推 evilove:firm level 應該只是說以公司為分析單位 02/06 13:49
2F：→ evilove:像選舉調查 是以人為分析單位 02/06 13:50
3F：推 Altair:想建議原潑... 重修統計 並且多唸paper... 02/06 15:38
4F：→ oaoba:來不及拉 已經二下了 當初看PAPER時老師跟我說統計的東西 02/06 20:56
5F：→ oaoba:到時要用到再看就好，但我現在都看不懂>"< 02/06 20:57
6F：推 tew:你這是向量自我迴歸模型 至於SPSS的操作手法 我不會 02/07 00:55