作者Dechow (尼布爾祈禱文)
看板Statistics
標題[問題] 虛擬變數的檢定方式
時間Sun Dec 16 15:49:28 2007
如模型：
Y = a0 + a1 X + a2 Dummy + a3 X*Dummy + e
Dummy = 1 or 0
可以知道要檢定Dummy是否會顯著影響X與Y的關係
要聯合檢定 a2 = a3 = 0
要看 Dummy = 1 時X與Y的關係顯不顯著
要聯合檢定 a1 + a3 = 0
要看 Dummy = 0 時X與Y的關係顯不顯著
就看 a3 有沒有顯著異於0
小弟的問題在於
若要看整體而言X與Y的關係顯不顯著 偏微分下
(dY/dx) = a1 + a3 Dummy
若要看整體而言Dummy與Y的關係顯不顯著 偏微分下
(dY/dDummy) = a2 + a3 X
請問這樣要怎樣檢定呢？
感激
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.112.241
1F：推 magiccat:聯合檢定, 或你用E-views的話會有coefficents test 12/17 14:50
2F：推 magiccat:或者乾脆分成兩個subsample, 各別做檢定 12/17 14:55
3F：推 lbbear:Y對Dummy可微嗎 @@ Dummy是離散的... 可以找幾個簡單的例子 12/24 00:11
4F：→ lbbear:畫圖看看應該會懂我再說什麼 BBS不好畫圖我就不會啦 12/24 00:13
5F：→ lbbear:Y會有轉折點... 12/24 00:13