作者buski (......)
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標題[問題] 請問如何估算這種狀況下的SE及95％CI？
時間Sun Dec 9 09:21:43 2007
假設我有一個回歸模型
Y=a0+b1*A+b2*B+b3*C+b4*D+b5*E+...
如果我想求 b3+b4 加起來的SE及95％C.I
我知道要考慮這兩者的covariance
能請問一下公式是什麼？ 謝謝！
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◆ From: 68.43.58.122
1F：推 sgazn:var(b3+b4)=var(b3)+2cov(b3,b4)+var(b4)共變數矩陣結果代入 12/09 09:25
2F：→ buski:非常感謝！ 請問在SAS下面 proc genmod應該可以要求 12/09 11:26
3F：→ buski:列出covariance matrix吧? 12/09 11:27
4F：→ buski:自問字答一下，我下了covb的指令，跑出兩種 matrix 12/09 11:49
5F：→ buski:請問我該使用 model-based或是empirical的？差異是什麼？ 12/09 11:50
6F：推 chien533:差異是有沒有使用GEE調整 12/09 13:39
7F：→ buski:所以我應該採用 model-based的? 12/10 00:35
8F：→ buski:因為我的確是跑GEE model 12/10 00:36
9F：推 chien533:No, you need to use empirical result. 12/11 04:28
10F：→ buski:謝謝！ 請問這兩者的意義有什麼不同？ 12/11 06:10
11F：→ chien533:model-based: 沒有使用GEE; empirical: 有使用GEE 12/11 09:43