作者AthrunZala (倒數)
看板Statistics
標題[問題] 請問一題統計
時間Wed Nov 7 00:48:21 2007
題目是這樣的
Let X and Y be independent and distributed as N(μ , 1) and as N(0 ,μ)
respectively, where μ>0. Derive the asymptotic variance of the maximum
likelihood estimator of μ based on seperate sample of X and Y and combine
sample {X(1),...X(n), Y(1),...Y(n)}
請會的人可以跟我說一下
因為真的是不知道該怎麼下手
謝謝
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◆ From: 61.229.235.20
1F:推 chrisjon:第一時間想到,X-μ,Y/根號μ,讓兩個都標準化 11/07 01:48