目前使用的統計模型是用 MLE 估計參數 (模型為 ARFIMA , 使用frequency domain 定義的 Whittle Likelihood) 然而,估出參數後,算出 Hessian matrix (即 Information marix) 拿這個矩陣去計算估計的 standard error (s.e.) 我有用模擬的樣本去做估計 發現點估計很準 跟模擬預設的值非常貼近 但為什麼 這個 s.e. 沒有辦法表現的很好 像我用 R 去估計 ARFIMA(0,d,0) (先用R產生 模擬的樣本) 參數(d)估出來是 0.354 ,它的 s.e. 是 0.000006左右(基本上它也是MLE估計) 我自己寫的 MLE, 估出一樣的參數值 但我的 s.e 卻都是 0.03 左右 想請問是我計算 s.e.的方法錯了嗎? 還是說估 s.e.可以用別的方法 ? 謝謝回覆! (另外,模型、估計方法都是自修,有任何觀念錯誤請務必指正我,非常感激!) --

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