作者stormbird (數位小超人)
看板Statistics
標題Re: [問題] 隨機過程的問題
時間Fri Apr 7 15:45:45 2006
※ 引述《Leon (Achilles)》之銘言：
: ※ 引述《stormbird (數位小超人)》之銘言：
: : 我想問一個問題
: : 就是我要證明
: : 1. the covariance matrix Cx , of random vector X is positive semi-definite
: : ,and that
: By def.
: Consider a vector is U = sum [ ai*ei ]
: E [ei*ej] = Cij.
: E [ U*U ] > 0.
: : 2. the eigenvalues the symmetric matrix are real
: : 請問我要重哪一方面著手，大概要如何證明阿？？
: : 可以告訴我嗎？？
: : 謝謝各位
: Covariance matrix is Hermitian.
第二題我看得不太瞭解耶
可以說清楚一點嗎？？
謝謝你
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◆ From: 140.126.131.95
1F：推 zevin:翻一翻線性代數的書吧 記得是在講複數的地方談到的 04/07 21:29