作者stormbird (數位小超人)
看板Statistics
標題[問題] 隨機過程的問題
時間Fri Apr 7 14:27:55 2006
我想問一個問題
就是我要證明
1. the covariance matrix Cx , of random vector X is positive semi-definite
,and that
2. the eigenvalues the symmetric matrix are real
請問我要重哪一方面著手，大概要如何證明阿？？
可以告訴我嗎？？
謝謝各位
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