作者Noelyuan (抽刀斷水舉杯燒愁)
看板Statistics
標題[問題] n是分佈的情況
時間Sat Mar 25 18:05:23 2006
剛剛在唸某個model時遇到的
令Y_n = Σ X_j,n
j
其中X為bernoulli distribution; P(X=0)=p,P(X=1)=1-p
j從1到Y_(n-1)
Y_0為constant,且為已知
要求Y_n的variance
它直接列出結果
n n
Var[Y_n] = Y_0*p *(1-p )
想請教一下這是怎麼來的
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.242.79