作者jangwei (呆呆)
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標題Re: [問題] 二元回歸!!!
時間Sun Mar 19 11:38:00 2006
※ 引述《[email protected] (老怪物)》之銘言：
: ※ 引述《[email protected] (喬)》之銘言：
: > 話說題目是這樣的:
: > 有Y.X.Z三個隨機變數
: > X=x且Z=z 時Y的條件期望值為1.5x
: > 即:E(Y|X=z,Z=z)=1.5x
: > 且假設樣本T=100 {(x1.y1.z1) (x2.y2.z2).....(xT.yT.zT)
: > 其回歸式為Yt=α+βXt+γZt+εt
: > 還有給 SSTO=100 ; SSE=15
: > 問題(1):求α(hat)的期望值==>就是回歸估計值
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^這是錯的!
: > 還有 β與γ(hat)的期望值!!
: > 問題(2):what is the value of AIC(Akaike‵s information criterion)
: > for this model selection ?
: > (老實說~我不知道這題在問什麼 (．＿．?)
: 去查書. 若不知哪一本書有, 現在網路搜尋很方便.
我想可以查計量經濟或是時間序列的書都有相關的資訊.
AIC,BIC等都是利用模型的 MSE, 自由度, 估計參數個數等資訊,
來作最適模型的一種篩選準則(CRITERION)
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