作者bluekai (火考三吃)
看板Statistics
標題Re: [問題] Ra^2 vs. R^2
時間Tue Feb 28 09:41:54 2006
: n-1
: Ra^2 = 1- (-------)(1-R^2)
: n-p-1
: p 為自變數個數
: 所以當自變數個數增加，Ra^2 會減低
1F：推 KnightX:不可能為負的,回頭看資料吧... 02/27 18:52
2F：推 janep:明明就有可能... 02/27 19:42
3F：推 bluekai:為什麼會有負的阿？ 02/27 21:10
4F：推 KnightX:不好意思,我才疏見淺^^,可否請問何時會為負呢？ 02/27 22:15
5F：→ KnightX:=.= 除非是無意義的模式配適(如p>n)....Orz 02/27 22:17
6F：推 janep:R^=0.2 n=10 p=8 不過負的意義為何我也不清楚 02/27 22:39
我有點小疑問：
通常真正在收集數據跑研究的時候，不可能會發生這樣的情形吧。
當你今天自變數有 8 個的時候，你絕對不可能讓樣本數這樣的小。
有些書上會寫觀測數至少為自變數 6 倍，
所以這樣的小樣本數，本來就有問題，
跑出來的結果會無法解釋，還挺正常的。因為先天條件就已經不足了。
7F：推 sysopp:若配適為無截距模式時會有可能會發生 02/27 22:56
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 192.192.197.55