※ 引述《biztal (微笑)》之銘言： : 隨機變數Y~Pisson(λ) (ie. f(y)= exp(-λ)×λ^y ) : --------------- , y=0,1,2... : y! 應是f(y|λ)= exp(-λ)×λ^y --------------- , y=0,1,2,... y! : 然而，λ本身又是一個p.d.f. f(λ)= exp(-λ) , λ≧0 : 0 , 其他 : 求隨機變數Y的unconditional probability function? : 請問要怎麼著手呢？ 我把f(λ)直接帶入，當然是錯了... : 謝謝大家幫忙，感激不盡 <(_ _)> 1.先求Y及Λ的聯合機率函數f(y,λ)=f(λ)*f(y|λ) 2.再以積分求f(y)的邊際機率函數 f(y)=∫f(y,λ)dλ 這只是觀念的問題 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.167.34.10