作者tacoking ()
看板Statistics
標題Re: covariance
時間Sun Nov 6 00:51:32 2005
※ 引述《tim3948 (我要考上統研所)》之銘言：
: ※ 引述《tacoking ()》之銘言：
: : let X Y Z be random variables
: : prove that
: : COV(X.Y|Z)= E(XY|Z) - E(X|Z)E(Y|Z)
: : 我的想法是從
: : E（（X-E（X））（Y-E（Y））｜Z）出發去想
: : 但發覺好像卡住了....
: : 請大家指點囉！
: : 謝謝指教！
: 你想錯囉 應該是 E( (X-E(X｜Z)) (Y-E(Y｜Z)) ｜Z )
: 接下來你自己會展開了吧...展開後即可取得!
我不大懂得地方就是
為什麼是用E（X｜Z）跟E（Y｜Z）呢？
可以說多一點嗎？
謝謝喔
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.160.179.72
1F：推 JonnyJumper:E((X｜z-E(X｜Z)) (Y｜z-E(Y｜Z))) ? 11/06 05:03