作者jlzl0612 (JL)
看板R_Language
標題[問題] 如何用MLE法估計回歸係數
時間Sun Oct 16 15:42:55 2016
- 問題: 當你想要問問題時，請使用這個類別
[問題類型]:
程式諮詢(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麼用R 寫出來)
[軟體熟悉度]:
新手(沒寫過程式，R 是我的第一次)
[問題敘述]:
不知道如何從ols法 改成mle法
[程式範例]:
用OLS法去估 alpha beta時用這樣
F1=function(n)
{
A=c()
B=c()
for(i in 1:10000)
{
X=rnorm(n,0,1)
Y=rt(n,10)
L=lm(Y~X)
A[i]=L$coefficients[1]
B[i]=L$coefficients[2]
}
C=c(mean(A),var(A),mean(B),var(B))
return(C)
}
同樣的一件是若要使用MLE法去估
不知該如何輸入
[環境敘述]:
請提供 sessionInfo() 的輸出結果，
裡面含有所有你使用的作業系統、R 的版本和套件版本資訊，
讓版友更容易找出錯誤
[關鍵字]:
選擇性，也許未來有用
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1F：→ andrew43: 二者的結果在簡單迴歸不是一樣的嗎？ 10/16 15:53
2F：→ jlzl0612: 標準差不一樣 10/16 15:55
※ 編輯: jlzl0612 (36.232.41.75), 10/16/2016 16:01:03
3F：→ andrew43: stats4::mle 10/16 16:05
4F：→ jlzl0612: 不好意思 請問是改在哪邊? 10/16 16:12
5F：→ andrew43: 先試著自訂一個function，這裡有例子 goo.gl/UmtsHx 10/16 16:17
6F：→ andrew43: 做好function後再拿它來套入你的code，可能比較容易 10/16 16:17
7F：→ celestialgod: 我記得MLE跟最小平方法出來的標準差只是一個scale 10/16 16:39
8F：→ celestialgod: 差異而已 10/16 16:39
9F：→ celestialgod: 可以直接用lm做出來之後，自己調整吧 10/16 16:39
10F：→ celestialgod: mle是1/n, least-square是用1/(n-2) 10/16 16:41
11F：→ celestialgod: mle的標準差不是不偏估計輛 10/16 16:41
12F：推 penolove: 有點好奇 我記得mle/ols beta^hat 的長相是一樣的 10/16 21:23
14F：推 penolove: 剛用 lm, glm(gaussian) 取係數 跟(X'X)^X'Y 數值都一致 10/16 21:29
15F：→ penolove: 上面少惹inverse 10/16 21:29
16F：→ andrew43: 係數一樣沒錯，是標準差的分母差1而已。 10/17 03:37