作者k5171 (Jess)
看板R_Language
標題[問題] 系統計算上是獨特的: 互反條件數
時間Wed Sep 16 13:40:30 2015
[問題類型]:
程式諮詢
[軟體熟悉度]:
新手(沒寫過程式，R 是我的第一次)
[問題敘述]:
我想用對蘋果公司的日報酬配適一個 GARCH(1,1) 模型，但是在跑 GARCH(1,1)
時出現了下列的錯誤「Error in solve.default(fit$hessian) :系統計算上是
獨特的:互反條件數=2.19055e-16」，不知道是哪裡有問題？煩請指教，謝謝。
[程式範例]:
library(quantmod)
# Fetching data of APPLE from Yahoo Finance
getSymbols("AAPL", from = "2010-01-01", to ="2014-12-31")
dailyrtn <- diff(log(AAPL$AAPL.Adjusted)) # Calculate the adjusted daily log
return
dailyrtn1 <- dailyrtn[-1,] # Delete the 1st row in which is an NA
dailyrtn2 <- dailyrtn1^2
library(fGarch) # Load package
# Fit the GARCH(1,1)
m2 = garchFit(~arma(1,1) + garch(1,1), data = dailyrtn2, trace = F)
# 接著就出現了上述的錯誤訊息
[環境敘述]:
Win 7
R version 3.2.1
[關鍵字]:
GARCH
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.115.87.213
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※ 編輯: k5171 (140.115.87.213), 09/16/2015 13:43:33
1F：→ celestialgod: 就變數之間可能是解決完全相同 09/16 13:55
2F：→ celestialgod: 試試看用cor把資料的相關係數抓出來看 09/16 13:55
3F：→ k5171: 請問解決完全相同是什麼意思？變數間有共線性嗎？ 09/16 14:12
4F：→ celestialgod: 解決是贅字... 不小心多打的 09/16 14:16
5F：→ k5171: 使用資料只有蘋果的日報酬，您說的變數之間是指哪些變數？ 09/16 16:46
6F：→ celestialgod: 這個就要你查了，我沒資料 09/16 16:54
7F：→ k5171: 謝謝，我研究看看 09/17 09:10