※ 引述《solsiso (solsiso)》之銘言： : 請問 : 要對一個迴歸式 y=a+bx+e : 的係數a和b同時進行檢定 : 我採用了wald test(安裝了aod package) : 進行 H0：a=0且b=1 的檢定 : 但卻一直出現以下訊息 : Error in wald.test(Sigma = mdl_stderror[1, ], b = mdl_coef[1, ], L = ) : : One of the arguments Terms or L must be used. : 一定要有一個 L 或 Terms 的參數，可是我不知道到底如何給好，希望板上大大能 : 解惑一下，感謝!~ 附上完整的code，其實也只有最下面要使用wald.test而已 #資料是從1997/1/1-2007/12/31 #自選.csv檔案，檔案格式每欄(column)為： #年月日，台積電日報酬率，加權指數日報酬率，台積電週報酬率，加權指數週報酬率， 台積電月報酬率，加權指數月報酬率 #讀入檔案到一個名為data的變數 data <- read.table(file.choose(), header=TRUE, sep=",") #看各欄定義名稱及資料的簡單summary names(data) summary(data) #依照以下順序 #1.日、週、月報酬迴歸，Y是台積電報酬率，X是加權指數報酬率 #2.一般迴歸的summary #3.依照anova table格式的summary model1 <- lm( data[,2] ~ data[,3], x=TRUE, Y=TRUE ) summary(model1) summary.aov(model1) model2 <- lm( data[,4] ~ data[,5] ) summary(model2) summary.aov(model2) model3 <- lm( data[,6] ~ data[,7] ) summary(model3) summary.aov(model3) #畫圖，畫出scatter plot，及迴歸線 par(mfrow=c(3,1)) plot(data[,2],data[,3], type="p", xlab="大盤日報酬", ylab="台積電日報酬") abline(model1) plot(data[,4],data[,5], type="p", xlab="大盤週報酬", ylab="台積電週報酬") abline(model2) plot(data[,6],data[,7], type="p", xlab="大盤月報酬", ylab="台積電月報酬") abline(model3) #把係數抓出來 mdl_coef <- matrix(0, ncol=2, nrow=3) mdl_coef[1,] <- t(as.matrix(model1$coef)) mdl_coef[2,] <- t(as.matrix(model2$coef)) mdl_coef[3,] <- t(as.matrix(model3$coef)) #把標準差抓出來 mdl_stderror <- matrix(0, ncol=2, nrow=3) mdl_stderror[1,] <- summary(model1)[["coefficients"]][,2] mdl_stderror[2,] <- summary(model2)[["coefficients"]][,2] mdl_stderror[3,] <- summary(model3)[["coefficients"]][,2] wald.test(Sigma=mdl_stderror[1,], b=mdl_coef[1,], Terms=c(1,2)) 我必須承認我還不太懂R，code都是遇到問題去拼湊出來的..... --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.223.82 ※ 編輯: solsiso 來自: 140.115.223.82 (12/11 01:43)