作者Yangster (大鳥)
看板Quant
標題[問題] 請教Calibration Strategy相關書籍/
時間Mon Jan 20 22:17:22 2020
Quant版上的各位先進好，小弟目前在研究HW2F的calibration strategy，有感自身實務
經驗與市場view實在太缺乏，想請教是否有推薦的（描寫比較詳盡的）書籍或論文。不限
模型與評價標的，主要是想參考學術界、實務界相關的方法論，藉此認識一些calibrate
instrument selection/choice of constant time-dependent model parameters/object
ive function definition的參考準則與驗證方向，謝謝！
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1F：推 ECZEMA: 所有的評價都是賺不賺得了錢 現在用deep learning去調 07/10 08:45
3F：推 subgn: 很好奇用DL的話target是啥，feature又是啥呢 07/21 22:21
4F：推 musashi023: 3F問的問題全世界沒有人知道 08/03 16:18
5F：推 ECZEMA: 我不會說全世界沒人知道 因為wall st 確有DL公司穩定獲利 08/07 08:20
6F：推 subgn: 用DL我覺得是個不錯的方向，像LMM模擬N條遠期libor，每條又 09/08 19:49
7F：→ subgn: 是time-dependent波動度，參數已經多到快跟DL沒啥兩樣了 09/08 19:50