作者lucow (lucow)
看板Quant
標題[問題] CIR利率模型參數MLE估計法
時間Fri Jun 5 23:40:38 2015
我想用歷史資料，用MLE估計法去估計CIR利率模型的參數
想了解這部分估計推導的過程，不知道有沒有人知道有沒有哪本書
有寫這部分的推導過程(也就是怎麼用MLE法去估計CIR模型參數)
會做Vasicek的
但是cir的 我一直找不到資料
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1F：推 weil9890227: 建議作Calibration不要用MLE;書可以參考Brigo的 06/06 01:44
2F：→ lucow: 我有看Brigo 可是他沒有CIR的MLE法， 恩恩 校準好，可是想 06/06 08:18
3F：→ lucow: 試試看MLE法，雖然這樣配不出市場殖利率曲線 06/06 08:19
4F：推 weil9890227: 你有認真找嗎?你搜尋CIR MLE有很多資料... 06/06 19:02
5F：→ lucow: 是的 網路上很多資料 但是他們卻很難讀 想要問有沒有詳 06/06 23:24
6F：→ lucow: 細教導的參考資料(推導過程) 06/06 23:25
7F：推 kolun: glasserman有 07/14 16:52