這是TEDxTaipei的胡一天(哥大MSc FE master) 當年在念機械智能時開的書單 雖然有些書舊了 不過數學部分好像還是沒差 轉來本版供有需要版友參考 ※ [本文轉錄自 kkkk123123 信箱] 作者: [email protected] ([email protected]) 標題: Fw: [情報] 隨機解析暨數理金融投資學書單 時間: Sun Apr 6 11:49:09 2014 作者: kkkk123123 (Tolas) 標題: Fw: [情報] 隨機解析暨數理金融投資學書單 時間: Fri Nov 21 13:58:17 2008 ※ [本文轉錄自 kkkk123123 信箱] 作者: [email protected] ([email protected]) 標題: [情報] 隨機解析暨數理金融投資學書單 時間: Fri Nov 21 13:58:17 2008 作者: epoch2 (被好茶灌醉的作家) 看板: ck48th326 標題: [情報] 隨機解析暨數理金融投資學書單 時間: Mon Jan 31 13:39:29 2005 反正不管我有沒有上商學院財經博士班，隨機解析都是必備知識。 從去年夏天開始我陸陸續續也唸了不少高等數學，也翻了不少書。 尤其是去冬在哥大超名師Karatzas教授手下拿到高分以後，自覺 對分析還算有一點心得。順手將幾本我唸(翻)過的相關書籍羅列 於此，有興趣者可自行參閱。 1. Kolmogorov & Fomin, <<Introductory Real Analysis>> 2. Ash & Doleans-Dade, <<Probability & Measure Theory>> 3. Kai Lai Chung, <<A Course in Probability Theory>> 4. Karatzas & Shreve, <<Brownian Motion & Stochastic Calculus> 5. Karatzas & Shreve, <<Methods of Mathematical Finance>> 6. Shreve, <<Stochastic Calculus for Finance I>> 7. Shreve, <<Stochastic Calculus for Finance II>> 8. Bingham & Kiesel <<Risk-Neutral Valuation>> 9. Oksendal, <<Stochastic Differential Equations>> 10. Duffie, <<Dynamic Asset Pricing Theory>> 11. James, <<Option Theory>> 12. Merton, <<Continuous-Time Finance>> 13. Brockwell & Davis <<Time Series: Theory & Methods>> 14. Tsay, <<Analysis of Financial Time Series>> 15. Zivot & Wang, <<Modeling Financial Time Series with S-Plus>> 16. Taleb, <<Dynamic Hedging: Managing Vanila & Exotic Options>> 17. Hull, <<Options, Futures, & Other Derivatives>> 18. Elton, Gruber et al.<<Modern Portfolio Theory & Investment Analysis>> 19. Litterman, <<Modern Investment Management:An Equilibrium Approach>> 20. Glasserman, <<Monte Carlo Methods in Financial Engineering>> 21. Campbell, Lo, et al <<The Economics of Financial Markets>> 其實像這類書單在Amazon.com上很多，都大同小異。若真有心想鑽研隨機解析者， 1~10為必讀。實分析我只唸了Kolmogorov那本，算是只得皮毛。有心人應該從Rudin 或Royden入手。Gelbaum & Olmsted著有一本分析學反例，據稱十分精采，亦可參考。 Rudin, <<Principles of Mathematical Analysis>> Rudin, <<Real & Complex Analysis>> Rudin, <<Functional Analysis>> Royden, <<Real Analysis>> Folland, <<Real Analysis: Modern Techniques & Applications>> Gelbaum & Olmsted, <<Counterexamples in Analysis>> 無窮維解析的大師Paul Malliavin今年六月會出一本隨機變分學，也許我會弄來看。 Malliavin, <<Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance>> 若有人想要重新溫習大一微積分的話，建議從Courant & John的名著開始: Courant & John, <<Introduction To Calculus & Analysis Vol. I/II>> 如果只想學習MBA等級的投資學與財務管理的話，可從以下三本入手: (有中譯本) Bodie, Kane, Marcus, <<Investments>> Ross, Westerfield, Jaffe, <<Corporate Finance>> Bernstein & Wild, <<Analysis Of Financial Statements>> 想學習股神Buffett的致富秘訣者，請唸他哥大商學院老師的經典: Graham, <<The Intelligent Investor>> 對數理金融科幻小說(規範場論+資產定價)有興趣者，可參考: Ilinski, <<Physics Of Finance: Gauge Modeling in Non-equilibrium Pricing>> --

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