作者farmer (^_^)
看板Option
標題[問題] 期貨掛單有可能被插隊嗎？
時間Thu Aug 21 20:27:42 2025
同價格，時間優先。
台積電期近月1155元委賣1口，
8點20預約單，期貨商8點30委託。
8點51分1155元委賣單只有119口。
13點25分成交達204口。
然後為什麼我都沒有成交？
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※ 編輯: farmer (61.71.25.13 臺灣), 08/21/2025 20:28:14
1F：推 berryc: 市價單,或掛比你低的優先成交啊08/22 00:43
同一價位後面的都成交了，自己卻沒有成交
※ 編輯: farmer (49.215.232.56 臺灣), 08/22/2025 03:09:54
2F：推 wwwqaws: 問一下營業員08/22 05:18
價格優先，時間優先，同價格採時間優先，比人家早掛後面賣出了，我卻沒有，營業員只說
如果一定要成交那就掛市價…
※ 編輯: farmer (49.215.232.56 臺灣), 08/22/2025 06:17:49
3F：推 biglarge: 看來有人搞鬼，投訴期交所08/22 10:45
4F：→ ARMANI9527: 我很久前聽業內朋友說過 好像他們有對沖傳說 比如現在08/22 14:42
5F：→ ARMANI9527: 市價是1155 兩方都用市價同口數買賣 就會彼此優先成交08/22 14:43
6F：→ ARMANI9527: 這只有機器才有辦法同時下單 人力無法 所以可解釋為08/22 14:45
7F：→ ARMANI9527: 左右互換 或是 認識互補 當然這只是道聽塗說 自己無法08/22 14:45
8F：→ ARMANI9527: 實際去驗證 或許你就是碰到這種情況08/22 14:46
9F：推 wwwqaws: 老實說我也有這種印象，比別人早掛卻比較晚成交或沒成交08/22 18:08
10F：→ remarque: 市價單優先於限價單08/23 16:52
11F：→ remarque: 204口應該是市價單加上比你早掛單的限價單08/23 16:53
12F：→ liton: 這個在實踐上很簡單，盤口策略或是做市商策略這些高頻策略08/23 18:57
13F：→ liton: 都能做，我也常做08/23 18:58
14F：→ liton: 舉個簡單例子 委賣：1155(30) 1156(120)。當價格來到115408/23 18:59
15F：→ liton: 根據盤口，預測過不了1156，那麼我的程式交易會ms的速度掛08/23 19:00
16F：→ liton: 修正以上數字 委賣：1155(30) 1160(120)。委買來到1155但08/23 19:08
17F：→ liton: 委買不足30時，用1155成交。此時（ms）間隔插入1150委賣08/23 19:11
18F：→ liton: 就會被插隊08/23 19:12
19F：推 stevenkane: 好多高手08/23 22:23
20F：推 ProTrader: 這種戰場普通人別想 本質是N+0 N+1 N+2的戰爭08/24 16:29
21F：→ ProTrader: 通常是在台指戰場最激烈 N是市價成交價 用N+1 N+2搶單 08/24 16:31
22F：→ ProTrader: 高頻策略要判斷N+0有單可搶 再判斷用N+X去搶 X>=1 08/24 16:32
23F：→ ProTrader: 通常拼時間優先 加價是為了同時間下單時有價格優先 08/24 16:34
24F：→ ProTrader: 普通的電腦還有網路跟專用設備差太多 08/24 16:37
25F：→ ProTrader: 坦白說要是有那些錢去弄設備還有報價 不如考慮躺平 08/24 16:38
26F：→ ProTrader: 對普通人來說 爽爽過日好過辛苦搶單 08/24 16:39
27F：→ ProTrader: 可以去看最傳統的大小台套利 都是從這邊再衍生的策略 08/24 16:41
28F：推 berryc: 就是像liton說的那樣,掛低價格的成交了你就會覺得被插隊 08/25 01:06
※ 編輯: farmer (61.71.25.13 臺灣), 08/26/2025 21:02:07