作者LbXM1027 (XM)
看板Option
標題[問題] 台指期無限轉倉
時間Tue Jan 21 13:12:02 2025
想請問一下大家
在做台指期多單無限轉倉時
近幾個月都遇到換倉價差正20～正50點
這部分的摩擦成本要怎麼衡量比較好呢？
是當成交易成本眼睛閉著轉倉嗎？
另外，累計報酬也不知道要怎麼算才好
再麻煩各位大神指點，謝謝！
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1F：推 Ebergies: 轉一次賠一次01/21 13:13
why? 我從9月入金無腦轉2口小台多單，現在也+10萬了，怎樣算賠？
9月同一週買的00675L目前+19%，所以我好奇的是要如何去衡量這兩口小台的報酬率？才能跟買其他標的物比較
※ 編輯: LbXM1027 (223.136.33.153 臺灣), 01/21/2025 13:22:54
※ 編輯: LbXM1027 (223.136.33.153 臺灣), 01/21/2025 13:23:36
※ 編輯: LbXM1027 (223.136.33.153 臺灣), 01/21/2025 13:24:01
2F：推 onetwo92342: 我長期都是把台指期當股票做 勝率很高 01/21 13:24
殺進殺出嗎？ 我是長期投資一直轉倉的概念，遇到崩盤換回006208，保持留在市場內
3F：→ leolarrel: 請問無腦轉倉多單,大跌的時候應該就是賠錢的沒錯吧 01/21 13:34
是啊，多單遇到跌一樣是賠錢啊
※ 編輯: LbXM1027 (223.136.33.153 臺灣), 01/21/2025 14:00:18
※ 編輯: LbXM1027 (223.136.33.153 臺灣), 01/21/2025 14:01:02
4F：推 EChien: 我朋友無限轉倉都是直接買遠月，正價差該吃就吃 01/21 14:20
遠月都買多遠？+2月？季月的？ 我會期貨 大盤etf交換做，流動性好像也該考慮
5F：→ leolarrel: 感謝解答 01/21 14:52
※ 編輯: LbXM1027 (223.136.33.153 臺灣), 01/21/2025 15:06:15
6F：推 Ebergies: 同樣的漲幅你跟 0050 比較就知道啦 01/21 16:17
7F：→ Ebergies: 你想假設一年都沒漲，你賠掉一堆正價差 01/21 16:18
8F：→ Ebergies: 0050 維持在原地就贏了 01/21 16:18
9F：→ Ebergies: 還比你多分股息 01/21 16:19
10F：→ hyk99885ggb: 我也想過這個問題 但是這波0050贏是因為台積電，上來 01/21 18:11
11F：→ hyk99885ggb: 沒吃到 換過去下去吃滿會超嘔 01/21 18:11
12F：→ abyssa1: 利率成本 01/21 21:44
13F：→ abyssa1: 你有本金的話可以拿去賺利息 你沒本金的話省下利息 01/21 21:44
14F：推 john668: 就是你們一直這樣幹造成轉倉正價差 現在變成高成本了 01/22 14:40
15F：推 RS44: 太多人用同一招 01/22 16:35
16F：推 max01132003: 1. SC超遠價外的價差單來彌補 2.伺機逆價差時轉倉到 01/22 17:36
17F：→ max01132003: 更遠月份 01/22 17:36
19F：→ max01132003: 我是裸賣 不要學我 01/22 17:41
20F：推 sssggy: 我去年整年都是2倍做多小台無限轉倉 自己紀錄最後整年下 01/23 02:30
21F：→ sssggy: 來是-39點微賺一點逆價差 但是期貨沒配息所以算起來還是 01/23 02:31
22F：推 sssggy: 有轉倉成本 本來做多期貨就是會吃隱含利息成本 就像借錢一 01/23 02:35
23F：→ sssggy: 樣 但是比起貸款有能靈活平衡槓桿的優勢 01/23 02:37
24F：推 CrazyKill: 總會有逆價差的時候 01/23 13:11
25F：推 CrazyKill: 一整年做多小台賺5000多點 怎麼會賠 01/23 13:17
26F：推 youngsam: 轉最遠的 01/23 18:15
27F：推 Ray1018: 買0050就好惹 01/25 22:49
28F：→ orange0319: 逆價差被你們搞到正價差 01/26 10:51
29F：推 northsoft: 長期賠的不止是價差喔~ 02/01 18:20