作者wike (wike)
看板Option
標題[閒聊] 攤平加碼的心得
時間Fri Aug 20 01:33:52 2021
攤平加碼，剛剛盤後閒聊推文談到這話題
簡單說一下曾經用模擬單(就自己紀錄)
操作後的心得。
攤平加碼；若沒先做好策略，可能變硬凹在賭。
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以下故事:
本多終勝-無限凹單的模式下可以凹多久
1.凹多久才能逆轉
2.能凹多久的時間--心態
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這模擬單原本是練習當沖，練停損
在某一天一操作，就被軋/崩到不要不要的(忘了做多或空，就是跟市場趨勢相反)
就想說乾脆用無限資本去操作，看會是什現象
只要有幾百口、幾十口大單要出貨
就瘋狂低接，把成本拉低
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然後第二天繼續低接，
這時候大該用了1億資金了
然後印象單口損失縮小了20~30點
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再來第三天繼續低接，
大盤也崩了3天了(但那是事後才發覺。有如大四生:ㄏㄚ! 剛剛考完試了)
這時心態-產生認輸別拚了
資金已經用了2億了
然後就停止這次的觀察。
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當下的心態是，
如果用3億的話應該能打平，
時間大該要再凹個2~3天，
但已經悶到沒心想去撐想去拚了。
(**這只是模擬盤**，如果是實際資金-那心態可能會太美，不忍直視)
沒繼續操作，當下用3億能打平，也只是推估。
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然後看了第4天第5天的走勢
印象是跌幅縮小算小跌了，但是真要繼續硬拚
這時看到趨勢結果了，推估要五億才有辦法打平。
""本多終勝，如果跟趨勢相反個三天，也不一定能勝""。
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攤平加碼是在操作前要想好，
怎樣的情況，是否繼續操作。
股票漲跌是無常，也是正常，
祝 各位 操作順利 身體強壯 安全度過疫情。
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南無阿彌陀佛 南無觀世音菩薩
念佛一句罪滅河沙，禮佛一拜福增無量。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.74.193.153 (臺灣)
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※ 編輯: wike (211.74.193.153 臺灣), 08/20/2021 01:35:18
2F：→ s860134: 倍倍壓注就是找死沒有例外 08/20 02:13
3F：→ s860134: 無限攤平也只是死的時間長短而已 總有一天會遇到 08/20 02:14
4F：推 taipoo: 認賠殺出比無限攤平好很多的 08/20 04:49
5F：推 imtaku: 真的母湯 08/20 05:17
6F：推 Trybeer: 沒有對錯想好自己可忍受風險就好 08/20 06:50
7F：→ Trybeer: 或是改成分批進場好聽點 08/20 06:50
8F：噓 midas82539: 笑死，你實際倉是有三億？你是在模擬還是在幻想 08/20 06:56
9F：→ midas82539: 沒有在你實際資金規模下做回測模擬根本沒意義浪費時間 08/20 06:57
10F：推 ru8bj6: 原po是用虛擬單實驗手骨要多粗才能本多終勝，樓上在悲憤 08/20 06:59
11F：→ ru8bj6: 什麼= = 08/20 06:59
12F：→ amrock77: 跟手骨粗無關吧 他那種下單方法遇到趨勢盤就是死 08/20 07:23
13F：推 zaqimon: 改用選擇權加碼攤平？ 08/20 07:31
14F：推 YukiTW: 通常部位大，會用選擇權作反向，而不是加碼 08/20 08:45
15F：→ midas82539: 多組不同級距的選擇權價差單就夠消化了 08/20 08:57
16F：→ midas82539: 期貨反而是趨勢盤穿價的保險，最多再做covered call 08/20 08:58
17F：→ midas82539: 再來上面說我悲憤的，用一點腦袋想想 08/20 08:59
18F：→ midas82539: 價格波動所導致的價差與波動度損益，跟你的保證金比例 08/20 09:00
19F：→ midas82539: 到底誰才多，你用50萬就可以模擬出的結果 08/20 09:02
20F：→ midas82539: 逆勢攤平加碼的策略不會因為趨勢相反而有所改變 08/20 09:03
21F：→ midas82539: 剩下只是你資金耗損的速度與規模而已 08/20 09:04
22F：→ midas82539: 沒有合理邏輯跟判斷的策略跟盲目下賭沒有差異 08/20 09:04
23F：→ midas82539: 反駁前先用點腦吧，尤其在這市場上 08/20 09:05
24F：推 Snack: 真倉你砍的下去？就算可以，應該也不會看到這篇文。 08/20 09:07
25F：推 Snack: 本多忠勝不是用在台股嗎，期貨最近的例子自己google 華爾 08/20 09:10
26F：→ Snack: 街金童給你參考 08/20 09:10
27F：推 Snack: 更正 近期有印象的例子華爾街金童，他好像不是玩期貨 XD 08/20 09:22
28F：推 shinyi444: 本多放假 晚點再回來勝 08/20 09:33
29F：推 zzelida: 停損必備..現實沒人可以一直執行平賭程序 08/20 09:55
30F：推 zzelida: 散戶攤平叫凹單 大戶攤平叫佈局 08/20 09:56
31F：推 sova0809: 馬丁格爾策略基本上就是夢想中的策略 實際上是死路啦 08/20 10:09
32F：→ sova0809: 資金下滑到限制比例就該收手 別跟市場做對 沒啥意義 08/20 10:11
33F：推 waldo870: 選擇權我試過很多次一直加倍攤平，結算歸0 08/20 10:19
34F：→ waldo870: 真金的血淚實驗 08/20 10:21
35F：推 webb: 想當初我初入市場..就是用這招..持續玩了兩年期貨短線當沖.. 08/20 10:23
36F：→ webb: 勝率還很高..直到發現怎麼攤都出不掉時..就收手不敢玩了XDXD 08/20 10:25
37F：→ kurapica1106: 這種文大家居然這麼認真的討論 08/20 10:32
38F：推 aneres1201: 聖杯文 08/20 11:26
39F：推 UbaldJimenez: 如果不求達到多高的效率，資金控管好一定可行啊 08/20 11:51
40F：→ UbaldJimenez: 例如你有 5億，你要拼一年賺 2.5 億就很危險 08/20 11:52
41F：→ UbaldJimenez: 但只求一年 500 萬的話，這種策略一定玩得下去啊 08/20 11:53
42F：→ UbaldJimenez: 不可行，說穿也只是本不夠多XD 人性貪婪會無限放大 08/20 11:54
43F：→ UbaldJimenez: 但當然，大多數人不拼連續翻倍，大概率也沒機會破億 08/20 11:54
44F：推 justin81828: 無限攤平就是幻想又沒資金效率的神話而已 08/20 14:23
45F：→ justin81828: 現貨你愛攤Etf可以，指數就別想太多了 08/20 14:23
46F：→ purple7329: 莫再攤-10W 攤到-170W QQ 08/20 14:36
47F：→ opthr1215: 當你有五億能攤平，就有大戶跟你對做五億的期貨，歷史 08/20 14:39
48F：→ opthr1215: 就改變了。 08/20 14:40
49F：→ majestyh18: 你有五口的quota你會一次一口慢慢玩？通常是一次2口攤 08/20 14:44
50F：→ majestyh18: 一次就沒招了，第五口還得留著給他扣錢，然後再跌一 08/20 14:44
51F：→ majestyh18: 根叫你補錢，這時妳就天人交戰 懷疑自己 08/20 14:44
52F：→ majestyh18: 盤面繼續崩 妳就按下去停損 睡個好覺隔天起來噴300點. 08/20 14:47
53F：→ majestyh18: 這幾天的台指多方大概都是這樣的日子 08/20 14:47
54F：推 UbaldJimenez: 所以事實如樓上所言，人性無法抵抗貪婪啊 08/20 16:04
55F：→ UbaldJimenez: 嚐到甜頭之後加大 Size 賺更快，沒意識風險一次就倒 08/20 16:05
56F：推 aikotoba: 組選擇權期貨就好了 到底玩那麼大能一直做對幾次 退一步 08/20 16:48
57F：→ aikotoba: 來說 砍倉的紀律不好真的別玩期權 08/20 16:48
58F：推 jinhouse123: 馬丁格爾策略，年年有人討論。 08/20 19:09
59F：推 aierozent: 目前為止認為能攤平的大概就是存股標的跟ETF吧 08/20 23:53
60F：推 a9a99: 就怕逆勢行情還沒結束你已經沒錢攤了 08/21 00:05
61F：推 sheep922420: 結果跟你做反向的人 賺到天上去 -.- 08/22 11:28
62F：推 utterman: 不要每天攤 就不會用到這麼多資金 08/24 00:10