作者aaxxcv654 (Senti饅頭)
看板Option
標題[問題] 關於股期近月轉遠月
時間Thu Jun 24 14:48:41 2021
大家好 : 期貨菜雞來報到
不好意思已經有問過自己的期貨營業員，不過得不到答案
故上來詢問版上大神
(1)假設目前有長榮期貨07月，只要購買07/08月的價差合約，留倉部位是否將直接轉成長榮08
(2)假設價差合約現價為 -2.5，是否代表換月後我的權益(或成本)將降低5000元
(3)個股期漲跌停時，是否仍可透過價差合約進行換月
以上詢問，謝謝
(營業員叫我直接賣近買次就好，不過常常會遇到價格差異很大，賣的很差又買的很高QQ)
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1F：推 hirosimamika: 你問的都對，但是為什麼你的期貨營業員不會回答你這 06/24 15:47
2F：→ hirosimamika: 兩個問題？ 06/24 15:47
3F：→ aaxxcv654: 他說不要這樣交易，請我直接賣近買遠，也講不出為什麼= 06/24 16:06
4F：推 mitch0820: 他不太想理你吧 我的營業員不錯 元大 但有點貴 06/24 16:12
5F：→ iverboy: 轉倉用價差單轉就好.. 06/24 16:13
6F：→ iverboy: 我一直覺得很奇怪的是,選擇權為何不給用價差單轉倉 06/24 16:15
7F：→ aufu1234: 營業員不夠專業吧 06/24 17:18
8F：推 yb3570srz: 可以自己盤中抓波動買遠平近，順便做點小價差 06/24 19:41
9F：推 zaqimon: 你的營業員沒跟你說用跨月價差單嗎 06/24 22:15
10F：→ zaqimon: 除非你急著成交 不然就提早幾天掛著慢慢等 06/24 22:16
11F：→ StarRoad: 營業員說別做跨月價差單也太奇怪，基本上成本只低不高 06/24 22:25
12F：→ aaxxcv654: 請問反過來 賣出07/08合約，就變成轉回七月嗎，謝謝 06/25 01:28
13F：噓 midas82539: 就你的問題根本沒有回答的價值，自己做近/次月單就懂 06/25 01:53
14F：→ midas82539: 期交所的期貨契約規格自己看啊，答案都在規則裡 06/25 01:54
15F：→ midas82539: 價差合約跟實倉的差異就流動性。遠月的跨月虛擬單 06/25 01:59
16F：→ midas82539: 可能因為流動性問題而直接穿價沒有成交，所以你以為 06/25 02:00
17F：→ midas82539: 有做到賣近買遠，但實際只有成交到近月，遠月沒有 06/25 02:01
18F：→ midas82539: 如果個股期又大漲，那你就等於沒有遠月避險又被嘎 06/25 02:02
19F：→ midas82539: 你要避免這種問題還是要回歸到去遠月手動建倉 06/25 02:03
20F：→ midas82539: 結果就會變成要再花一口錢做遠月，脫褲子放屁 06/25 02:04
21F：→ midas82539: 再來結算也不會是教科書的收斂，是要看現貨是否拉高 06/25 02:05
22F：→ midas82539: 還是拉低結算，所以要嘛你就放很久，要嘛就不做價差 06/25 02:06
23F：→ midas82539: 在結算日做延續性的手動轉倉就好，近月放著給它結算 06/25 02:07
24F：→ midas82539: 總之一句話，賠久了你就會了。乖乖去付學費 06/25 02:13
25F：→ opthr1215: 跨月價差單有可能只成交單邊？ 06/25 02:48
27F：推 iverboy: 我玩價差單這麼久,每次都同時成交,怎可能只成交單邊 06/25 08:24
28F：→ hijacker: 跨月價差一定同時成交 而且跨月價差是算兩口的手續費 07/03 12:19