作者kjhkj (珍惜每一分每一秒)
看板Option
標題[心得] 頭部線型研究
時間Tue May 11 22:05:30 2021
期貨自發明以來，具有4大功能，其中之一為價格發現，具有先行指標功能，
在大盤下殺之前，是否能夠從期貨嗅到端倪？
以K線型態來看，頭部常見的線型為爆量、黑K、長上影，
而期貨是現貨的先行指標，我記得很多年前，有一天，小台開盤突然跌到6000多點，
而那時現貨好像沒那麼低，好像在7000還是8000點，詳細的要去查，
（不是統一證券胖手指的那一次，那次是開盤錯帳跌停）。
那時依稀記得有網友提到，這是價格發現，難道未來會跌到6000多點？
後來，大盤果真跌到6000多點，應驗了期貨價格發現，先行指標功能。
而大盤跟期貨，通常是連動，德國股神科斯托蘭尼說過，
期貨是狗，大盤是主人，有時，狗會跑的非常遠，但是狗終究會回到主人身邊，
理論上，期貨跟現貨的走勢是差不多的，應該會有類似的K棒，但我注意到，
如果期貨率先出現「高檔」、「黑K」、「爆量」、「長上影」等線型，是否就是
頭部的先行指標？
台指期在4/29率先出現了高檔黑K長上影，爆量倒是沒有，直到次2個交易日
5/4才爆大量，也是頭部出現。
我通常會搭配布林通道一起看，布林通道觸及上緣或漲破上緣，則有漲多疑慮，
多單建議出場一部分。
4/29台指期收黑K長上影，也觸及布林上緣，頭部訊號出現。
https://i.imgur.com/7zUyg4d.jpg
大盤則是創新高來到17700，也留黑K上影，但上影線沒那麼長。
之後就是崩跌，大盤從4/29的17700，跌到5/11的16583，跌1117點。
這也應用在美股，因為我有做美股期貨，因此也有看MINI道瓊期跟那指期，
道瓊在這2個月實在太強了，漲到35000，吊打那指，而道瓊期在5/10的收盤，
出現了頭部線型：「漲破布林通道的長上影線」，
https://i.imgur.com/Wwpmz8H.jpg
我在台指期並未能躲過5/11的殺盤，
但美股我要跑了，在5/11上午一開盤，就將台灣期交所推出的UDF全數砍出，
先行獲利出場，而道瓊現貨的k線也在5/10出現頭部線型，
現在是台灣時間5/11晚上約10時，美股正在大跌中，有幸逃頂。
多單最大的敵人，自然就是空頭，如何能在頭部逃走，就是多單要做的功課。
若出現頭部的線型，長多單就要非常留意，以免吃到大黑K。
有網友也問到台灣期交所推出UDF及UNF是否也能使用無腦多單，
這也已經開始研究，下篇分享。
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1F：推 waldo870: 厲害，出逃在頸部，真強 05/11 22:40
2F：推 waldo870: 望大神下篇分享 05/11 22:43
3F：→ waldo870: 漲破布林通道的長上影線也不一定是頭部，看很多次漲破布 05/11 22:54
4F：→ waldo870: 林通道了。 05/11 22:54
5F：推 pla4242yer: 其實中間好幾次漲破通道 只是你選擇忽略 05/11 23:24
6F：推 simonno1: 謝謝分享 05/11 23:25
7F：→ leolarrel: 布林通道自助餐?? 05/11 23:55
8F：推 taipoo: 謝謝分享 05/12 00:34
9F：推 stlinman: 很有趣的分享，不過K線的"線"本來就是多空拉鋸的力道 05/12 01:04
10F：推 kai2573: 我不知道 我只知道期貨平常比現貨便宜 去年崩盤時 甚至差 05/12 02:21
11F：→ kai2573: 了400塊 然後就開始漲了 05/12 02:21
12F：→ gn00295120: 期貨自發明以來就能讓人賠錢 05/12 02:49
13F：推 r23396550: 推！ 05/12 09:07
14F：推 honey4617912: 破布林上影線也是會鈍化啊 就是一路延著上布林漲上 05/12 09:57
15F：→ honey4617912: 去 05/12 09:57
16F：噓 midas82539: 不是啊，你要講價格發現你有比對期貨跟加權日線差別？ 05/12 10:13
17F：→ midas82539: 在日線以上週期談價差對未來的價格預測沒有意義 05/12 10:16
18F：→ midas82539: 最簡單的例子，加權1330收十字，期貨是能跌成大綠k嗎? 05/12 10:18
19F：→ midas82539: 你自己也知道不可能因為期貨跟加權走嘛 05/12 10:18
20F：噓 midas82539: 期貨跟現貨的價差是市場無效率的現象，不見得是價格 05/12 10:21
21F：→ midas82539: 發現，不然你自己看空頭時期貨再小時區會有正價差， 05/12 10:22
22F：→ midas82539: 還有逆價差是價格發現，正價差就市價格落後的說法嗎 05/12 10:22
23F：→ midas82539: 糾結在這些雜訊上對你的判斷沒有意義，因為這不能控制 05/12 10:23
24F：噓 GSWA: 一堆錯誤觀念 05/12 23:14
25F：→ GSWA: 期指開盤瞬間跌停有兩次，分別在2017/2018 05/12 23:15
26F：推 lrm549: 還有兩顆子彈 連續開盤跌停兩天 05/13 00:12