作者yungszu ( )
看板Option
標題[問題] 現貨和期貨漲點差很多的原因?
時間Thu Dec 24 14:19:35 2020
想請問大家，
今天加權指數漲57.19點，
期貨12W5 漲115
011 漲130
都比現貨多漲了50點以上，
我知道如果有除權息的話，會造成這現象。
特別是權重越大的影響越大。
可是我查了一下行事曆，今天沒有公司除權息阿。
想請問會造成這樣的原因是甚麼?
謝謝大家
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1F：推 g30601: 市場預期變樂觀 12/24 14:24
2F：推 aJan5566: 前天CCR台女害的 12/24 14:25
3F：噓 torite: 玩弄你呀。 12/24 14:35
4F：→ tompi: 逆價差收斂，之前逆價差擴大個人認為市場有點過頭了 12/24 14:45
5F：推 PReDeSTiNeD: 這都還好吧 期貨是對於現貨的樂觀悲觀未來期待表現 12/24 14:56
6F：→ PReDeSTiNeD: 2008/10/24 現貨4579 期貨4105 逆價差高達 474 點 12/24 15:00
7F：推 eternal999: 西哥在搞慘戶 12/24 15:10
8F：推 thehsu: 台指一月合約逆價差100多點,上周好多人說因為外資要放假看 12/24 15:16
9F：→ thehsu: 空避險,結果今天24號長假才準備要開始,價差就收斂了,那連 12/24 15:16
10F：→ thehsu: 假避險的理由不攻自破? 12/24 15:16
11F：噓 torite: 沒那麼複雜啦，台指的價差永遠都是在玩弄慘戶而己 12/24 15:18
12F：推 justin81828: 原因你也不會知道，不用問惹 12/24 15:33
13F：→ justin81828: 0206為啥選擇權會漲停，誰知道 12/24 15:33
14F：→ justin81828: 油價為什麼變負的，誰知道… 12/24 15:34
15F：推 Destery: 都是為了控盤end 12/24 15:34
16F：→ leolarrel: 請google "價差" 12/24 16:51
17F：推 Merkle: 逆價差收斂 外資今天空單補一堆 12/24 20:38
18F：→ bole: 控盤用，也不用問理由，台指隨便大戶要幾點就有幾點 12/24 21:32
19F：→ bole: 反正我們的金管會一點也不在意大資金隨便左右市場秩序 12/24 21:33
20F：推 sesee: 講控肉還比講控盤有意義.... 12/24 22:11
21F：推 huemeop: 悲觀中的多頭很適合價差交易，滿容易抄到底，程式交易第 12/24 22:28
22F：→ huemeop: 四季剛結算完賺了 1697 點 12/24 22:29
24F：推 uafone: 0206黑天鵝跌幅沒到超級大 CP卻一起漲停 造市商不知在幹啥 12/24 23:10
25F：推 Baumgartner: 空軍就傻的 愛放推 12/25 08:57
26F：推 Baumgartner: 開倉先自砍140點 12/25 08:59
27F：推 honey4617912: 死台女害我之前100的多頭部位被迫砍掉 現在看著它 12/25 10:45
28F：→ honey4617912: 漲 12/25 10:45
29F：推 Baumgartner: 台女那天收盤開始算，大盤漲150點，期貨漲330點，開 12/25 11:11
30F：→ Baumgartner: 倉時空軍到底在讓利什麼？ 12/25 11:11
31F：推 justin81828: 法人買爆現貨當然要有相對應的空單避險啊 12/25 12:19
32F：→ justin81828: 又不是只有投機功能，當避險需求大增，逆價差本來就 12/25 12:19
33F：→ justin81828: 是常態 12/25 12:19
34F：推 aneres1201: 造市商抽單吃漲停就是爽 12/25 13:13
35F：推 AlexLeee: 推控肉比控盤有意義.... 12/25 17:41
36F：→ cuteSquirrel: 推控窯比控盤有意義 12/25 18:31
37F：推 david0312: 沒有原因 人家就喜歡這樣控盤 12/29 13:29
38F：→ david0312: 多漲50點隔天只要平價差你就賠50點了 12/29 13:30