作者ILoveTSMC (none)
看板Option
標題[問題] 外資的獲利問題
時間Thu Aug 9 20:32:20 2012
常常看到板上或電視上把外資上萬的期貨多單視為一個重大指標
但是即使是今天的兩萬口多單，指數一個月漲1000點好了，
2萬*1000*200 =40E，這樣對於動輒每天在現貨市場就能買賣超百億而言的外資也
不算多阿...且電子股外資持有的比重好幾成。
且台股總市值約20兆，外資持有現貨市場的成本應該兆以上有吧(大型公司持股都好幾成)？
那麼一來所謂的賠現貨賺期貨真的對外資而言合算嗎?
例如：狂倒現貨放空期貨2萬口使得指數下跌1000點，賺了40E，可是還沒倒完的
現貨部分還有一兆，卻下跌了10%(假設從一萬點跌到9000點)，
現貨損失＝1兆*10%=1000E....
我知道實際上的情況一定不會是這樣，否則外資不會這麼傻，但是我思來想去
還是不知道我這樣的邏輯哪裡有問題XD 還請指教
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.158.51
1F：推 cobrasgo:很正確，有前途 08/09 20:34
2F：推 llrjv:還有摩台 08/09 20:40
3F：推 cobrasgo:摩台算進去還是不成比例，很簡單的數學 08/09 20:40
4F：→ cobrasgo:還有什麼拉/殺現貨賺期指的，sense太差連鞭都懶得鞭了 08/09 20:42
5F：→ cchbrian0415: 哈 08/09 20:44
6F：推 wolfspring:強!!! 08/09 20:44
7F：→ cchbrian0415: 不講聳動一點 妳會看電視喔 08/09 20:44
8F：推 cobrasgo:我入市好一陣子才想到這點，原po若是新手的話很有前途 08/09 20:45
9F：→ cobrasgo:正確的說是我入市好一陣子之後看到我師父的文章才知道的 08/09 20:46
10F：→ cobrasgo:不是我自己想到的囧 08/09 20:46
11F：→ cchbrian0415: @@" 妖獸 我很少理法人有什麼單的 08/09 20:47
12F：→ cchbrian0415: BASE不同 根本就不知道要怎麼參考 08/09 20:47
13F：推 joekiss:清新 專業 不凡 08/09 20:48
14F：推 hamsterbo:所以光看期貨沒用啊 歪資的主方向還是現貨 08/09 20:48
15F：→ hamsterbo:歪資在期貨還是跑短的 除非期貨貨都同時買 才比較OK 08/09 20:48
16F：→ cchbrian0415: 是嗎 那都給外資玩就好了阿 08/09 20:50
17F：→ cchbrian0415: 有空單就拼命倒 有多單就拼命買 08/09 20:50
18F：→ cchbrian0415: 不會輸阿 ~"~ 08/09 20:50
19F：→ cchbrian0415: 只要比一般投資人多撐個100~200點 08/09 20:51
20F：→ cchbrian0415: 有幾個抱的住 如果按照這種邏輯的話 硬拉硬倒 08/09 20:51
21F：推 w9voteurs:我想這應該入市久一點本來就會發現到的問題 08/09 20:54
22F：推 fantasy14:我以為外資是反指標 每次萬口時 都會反轉 08/09 20:54
23F：推 ilw4e:外資不是一個人 而且期現貨大部位的不見得是同樣歪資 08/09 20:55
24F：→ fantasy14:每想到這次是來真的 硬是嗄上去 太威了 08/09 20:55
25F：推 les5277:起始資本不一樣~~他 又不是一個人也不是賣光光啊 08/09 21:00
26F：推 tabletenis:我有修過 台大財金系的賽局理論 修完你就知道了 08/09 21:12
27F：→ tabletenis:外資是多個人 每個人參加賽局 都只能參考線型 08/09 21:14
28F：→ tabletenis:到最後 你就會發現 K線比較重要 XDDD 08/09 21:14
29F：噓 ciccio:不說聳動一點 你怎麼會聽?? 08/09 21:14
30F：→ ciccio:數據公開的 就看你怎麼應用 ^^b 08/09 21:15
31F：推 tabletenis:當K線往下 你是參加賽局的人 你是會買還是賣?? 08/09 21:18
32F：推 tabletenis:如果妳說選擇買 那再加一個現實的條件 08/09 21:22
33F：→ tabletenis:當你虧損超過限制 你就會被辭退 那你是選買還是選賣? 08/09 21:23
34F：→ tabletenis:通常操作者 都是受薪族 都會有風險的限制 XDD 08/09 21:24
35F：推 les5277:沒錯只有自然透過人心買賣成交的價格線K線可以表達出真實 08/09 21:28
36F：→ les5277:狀況，單一個股如果跟大盤連動性不大或是不是權值就不一樣 08/09 21:28
37F：→ les5277:但是加權跟期貨這種難以長時間上下人為操縱的K線就很有意 08/09 21:29
38F：→ les5277:意了 08/09 21:29
39F：噓 brucelinda:勝率搞不好比我的系統還低勒 藍白托系統 08/09 21:31
40F：推 dryweed:要看他現貨的成本是多少啊 EPS多少啊? 股價拉到一定程度 08/09 21:56
41F：→ dryweed:沒人要追了 那時的高價位也只是紙上獲利 這時候把一批 08/09 21:58
42F：→ dryweed:貨倒出來 換從期權賺回來一部份也是合理的吧 08/09 22:00
43F：推 dontblame:時間週期不同。 其實是兩面都賺 08/09 22:01
44F：→ cobrasgo:期貨和現貨要兩邊都賺除非你是先知 08/09 22:04
45F：→ les5277:先知? 外資的確是 或是你可以影響市場也行 08/09 22:23
46F：推 ilw4e:歪資看線型？我猜看籌碼的比較多吧 08/09 22:39
47F：推 berryc:你把 1- (3大法人持股佔比) =剩下的都歸為散戶 得出來的結 08/09 22:57
48F：→ berryc:果也是一樣的 08/09 22:57
49F：→ berryc:沒有規定有買現貨的交易人,一定要買(賣)台指期啊 08/09 22:58
50F：推 waiter337:拉現貨賺期貨 應該是例用 一飽二吐 騙散進場 在趁高出貨 08/10 00:53
51F：推 MarketWizard:別懷疑,就是來賺期貨的! 08/10 09:21