作者wilsonl000 (瘋狂飢渴男的就好)
看板Option
標題[問題] Greeks
時間Wed Jun 27 00:47:02 2012
John Hull書裡把Greeks用Black-Scholes formula中的參數表示
但Black-Scholes公式的假設中不是設定volitility跟risk-free rate為常數嗎?
這樣等於給定的變數只有股價跟時間而已
(履約價、波動率跟無風險利率都是定值)
那從Black-Scholes公式去推出Vega跟Rho這兩個Greeks到底是怎麼回事?
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