作者CYELgenius (愈挫愈勇)
看板Option
標題[問題] 時間價值及期望價值的拉扯
時間Sat Jan 14 14:16:33 2012
請問版友一個問題，目前期貨收盤7165
假設星期一大漲200點，那將會到達7365
收盤
73C 106
74C 68
75C 41
76C 24
心中一直有個疑問...剩下三天結算...理論上74 75 76 都是價外..
以74C來說...價外35點，如果以正常的結算流程，價值應該就接近目前的收盤價68
75C價外135點，76C價外235點，
但此時會不會因為市場上有期待(續漲)的心理造成時間價值流失及期望價值之間的拉扯
進而導致時間價值消失比心裡期望價值少?
反之假設星期一大跌200點，那將會到達到6965
收盤
69P 94
68P 73
67P 56
66P 43
Put的部分會不會也有同樣的狀況發生呢?
煩請諸位先進指點!
祝大家期權大賺過好年!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.32.247.46
1F：推 zuesmomo:時間價值消失比期望值少不就發生在前三天~每天比每天高~ 01/14 14:31