作者eyes0624 (專長數據分析)
看板Option
標題[問題] 保證金問題
時間Sun Jan 8 23:52:48 2012
大家好
小弟剛接觸選擇權不久
問一個問題
若 BC7100 @162
SP7100 @176
請問我需要繳多少保證金?
目前保證金A=19000
目前保證金B=10000
單1 Sell 的保證金 是
⊙保證金：權利金市值＋Max（保證金A值-價外值，保證金B值)
==> 所以目前SP7100 的保證金是27800
但是我有BC7100 有收權利金8550
所以我只須交19250
不知道我有算錯嗎
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.110.91.219
1F：推 okwool:有 你SP才是收權利金 你BC是付出權利金 01/09 00:06
2F：→ okwool:所以你理論上全部應付的保證金是27800+8100-8800=27100 01/09 00:08
3F：→ okwool:合成期貨還比小台需要的保證金多XD 01/09 00:09
4F：推 ilw4e:交的手續費也多，營業員很愛你 01/09 00:12
5F：→ eyes0624:感謝指導 為什麼多一個8100 01/09 00:15
6F：推 okwool:因為你B7100C要付162x50=8100的權利金... 01/09 00:19
7F：推 berryc:你怎麼會這樣扣呢 = = 不合邏輯啊 你想想 如果盤勢大崩盤 01/09 01:02
8F：→ berryc:71C權利金會歸零 71P漲起來是無上限的 01/09 01:03
9F：→ berryc:你做組合單 SP7100 然後價外1檔或2檔BP 才會降保證金 01/09 01:04
10F：推 icpolonaise:相反方向的操作才會減收保證金，例如BC+SC or BP+SP 01/09 10:29
11F：→ icpolonaise:你BC+SP都是做多，不但不會減收，如果崩下去保證金還 01/09 10:30
12F：→ icpolonaise:會大漲...... 01/09 10:30
13F：推 shiang0114:你這樣不如直接做一口小台... 01/09 11:31