作者cccchaha (gg)
看板Option
標題[問題] 程式交易 snoopy回測台指期近月一問
時間Thu Dec 1 03:13:24 2011
http://localhostr.com/file/dFgMJL0/future2.xls
曾經有一個網友告訴我一個叫做snoopy的操做方法,
一次只做一口,不論多單空單最多就是一口。
1.漲破季線就買一口多單台指期,並把空單回補
2.跌破季線就買一口空單台指期,並把多單回補
隨時隨地都有一口,不是多單就是空單。
我剛剛寫了一個程式,裡面的資料是近十年台指期近月資料
我試了各種天期的均線
發現到MA40可以達到10年漲12倍,獲利1100%的效果
就像上面我的網址一樣,
我程式裡面的設定是
1.某一天收盤漲破季線,程式會發出買進信號,於是
隔天一開盤就買多單,並回補空單
2.某一天收盤跌破季線,程事會發出賣出信號,於是
隔天一開盤就買空單,並賣出多單
3.前一天就先以漲停或跌停價掛入,所以會成交在開盤價
多單漲一點賺台幣200,跌一點賠台幣200
一口保證金90000
本金30萬
因為我從來沒有操作過期貨,又聽說期貨很恐怖,
所以遲遲不敢嘗試,
想請問前輩們指點一下這個策略是否有我沒注意到的地方。
因為我白天沒辦法看盤,
所以我希望能做到每天最多只成交一次,前一天晚上就先掛好單,不看盤不叮盤
有可能這樣操作嗎?
最後,新手是不是玩小台比較好@@
除了一點變成50元外還有什麼要注意的嗎?
還請指導,感謝
by 還在期貨門口觀望遲遲不敢下單的人
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菜叫▁ 要洞八就洞八 ▁士官長 能只 啊~ 呼~▁士官長 等等結束後就
、 ,何須多言。 ─ 救有 士官長~ ⊙ 放你假,乖~
◥ ◢╯ ╭ ■ ◢ 菜更
人家想 ▁菜叫Σ≡◥ ◢╯
< ─ 我不會洞八你。 ∞ 兵菜 放假啦… ︶ ︽▁# 呼~
你自己看著辦… ▇▇ 的的 ╰◥〃 ●█ █
╱ 〉 ∥ ︰你
啊~ ∥ /\ 《 ψcafelife
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◆ From: 182.234.35.51
※ 編輯: cccchaha 來自: 182.234.35.51 (12/01 03:26)
1F:噓 ripeSelf:可以這樣做,也可以再多看一些回測數據再研究..... 12/01 03:26
2F:推 X71:正確無誤 快進來 舔~~~ 12/01 07:10
3F:→ X71:舔~ 12/01 07:10
4F:→ X71:舔~ 12/01 07:10
5F:推 joety1103:你這方法MDD大概快4000點 一口要準備80萬才差不多... 12/01 08:01
6F:→ joety1103:如果2倍約150萬(未滿4000點嘛) 把績效除以5 一年大概10% 12/01 08:04
7F:→ joety1103:另外 換倉會有成本 還有價差 12/01 08:05
8F:→ coke5130:換倉建議你提前一天進行。 12/01 08:23
9F:推 bigpolaris:快來快來 12/01 08:52
10F:推 coolmanz:換倉成本是個大重點....一次20點一年就240點了 12/01 13:16
11F:推 guesttry:換倉成本哪有這樣重 ???一趟最多4點成本..一年48點 12/01 16:58
12F:→ guesttry:至於月價差問題~~因為它是多空隨機..久了會平衡... 12/01 16:58
13F:→ guesttry:還有要算獲利~~最好扣掉手續費以及交易稅... 12/01 17:00
14F:→ guesttry:另外條件單算搶單..每一個成交要算損失一點 12/01 17:01
15F:→ guesttry:所以如果是大台 要扣除 交易次數X2X(手續費+期交稅+400) 12/01 17:02
16F:→ guesttry:還要一年扣掉48點... 12/01 17:03
17F:→ cccchaha:剛剛看了一下,程式有錯,實際激效10年只有17%的樣子 12/01 17:47
18F:推 UltraSeven:換倉成本 @@ 我認為還是應該以實際情形算過才知道 12/01 17:59
19F:→ UltraSeven:說每次都會輸 跟多空隨機會平衡 都太一廂情願了 12/01 18:00
20F:→ UltraSeven:我自己算的一隻程式 波段換倉是負的價差會比較多一點點 12/01 18:02
21F:→ UltraSeven:但是我也不敢說 每一隻程式都會像我這隻這麼衰小 12/01 18:03
22F:推 joety1103:多空會隨機平衡...XD 12/01 23:24
23F:推 coolmanz:多空隨機平衡....可是為什麼我總是會少個20點阿..>"< 12/02 12:03