作者agag926 ( )
看板Option
標題[問題] 請教關於程式交易
時間Fri Sep 30 13:46:02 2011
請教一下各位大大
我朋友最近在試著寫程式交易
還沒真的下單過 目前以台指期大台的資料做回測
回測範圍是 5/27 ~ 9/26 (剛好四個月)
只做當沖不留倉 獲利大約 1100 點 (沒考慮滑價和手續費)
請問這樣的績效算是好還是不好呢?
這樣的成績適合拿來實際下單嗎?
以四個月來說 回測績效至少要獲利多少點才算安全呢?
希望有經驗的大大可以提供一些意見或提示
先謝謝了^^
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 122.118.54.81
1F：→ coke5130:不考慮成本在真實世界做得到嗎？成本2點~滑價3點去跑看看 09/30 13:48
2F：推 tale0923:我也是程式新手,我也有一個月700點的回測策略. 09/30 13:48
3F：→ tale0923:但是這兩天被巴到翻掉了... 09/30 13:48
4F：推 pou:四個月 就不用看了 一定不夠的 還有滑價抓六點吧 09/30 13:49
5F：→ ZAU:八月是程式單超級大賺的一個月..所以 恩 1100大概2/3以上都是 09/30 13:54
6F：→ ZAU:股災貢獻的吧 09/30 13:54
7F：→ ZAU:考慮滑價跟手續費以後 會差 很多唷^_< 09/30 13:58
8F：推 bigpolaris:至少測一年 手續費用交易次數可以去反扣回去 09/30 14:20
9F：→ bigpolaris:另外這幾天程式交易的確不好做 orz 09/30 14:20
10F：推 Xcd15:超強！用吧！虧到一定程度再停用即可 09/30 14:26
11F：推 kango:四個月沒參考價值 回測個10年吧 09/30 14:39
12F：→ alola:如果是當沖為主，交易數次多，還是要把滑價和成本加進去 09/30 14:40
13F：→ kango:滑價設market + 3 手續費設60 大台 跑個8~10年再來看看吧 09/30 14:41
14F：→ kango:我發現XCD好壞XDDDD 09/30 14:41
15F：推 Xcd15:我的程式多回測兩年都賺不了1100點，當然是他的程式強 09/30 14:57
16F：→ agag926:請問如果扣除手續費和三點滑價後,獲利要幾點才適合下單呢? 09/30 15:35
17F：→ kango:主要是時間長度 不是獲利幾點 等你回測10年還有這種獲利再說 09/30 16:07
18F：推 dontblame:建議你 攤開日線 看看幾年的圖。然後 判斷一下 09/30 17:13
19F：→ dontblame:最近四個月的盤勢 是否常發生再說 09/30 17:13
20F：噓 ripeSelf:程式交易一直談獲利幾點下單，獲利幾點是最重要的嗎? 09/30 22:35
21F：→ ripeSelf:根本就不是，有其他回測數據都比總獲利重要......... 09/30 22:40
22F：→ ripeSelf:更別說程式策略是不是無敵最佳化之類的........ 09/30 22:40
23F：→ ripeSelf:講太多也沒有用，一口小台先試著下單再說吧.... 09/30 22:41
24F：→ ripeSelf:看過太多回測滿分，一上線就壓到MaxDD的了....... 09/30 22:41
25F：→ dunhillK:建議先用日盛HTS自動下單看看 04/03 14:13