作者IBIZA (溫一壺月光作酒)
看板Option
標題Re: [問題] 63p飆漲原因
時間Sat Aug 20 22:22:32 2011
※ 引述《shelary (喵)》之銘言：
: 說說我的想法
: [空]:
: 假設9月結算結在 6000 點好了
: 那賣6300p會賠180點 賣 5 口6300p會賠 900 點
: 所以賣put的同時也賣一口小台7200避險
: 這樣到6000點時小台空單可以賺1200點
: 相減之後是賺 300 點 (在殺破一定點位時,還可以再加賣小台)
其實你這個做法就是賭他不會殺破5900, 殺破5900你就虧了
另一方面, 萬一跳空大漲, 你一樣會爆
既然要這樣做的話, 你不如在7000附近也買一口call
這樣起碼萬一突然跳空大漲, 也不會虧
目前找出這個組合算是比較好的
S63P*N+B70C+一口小台7190空單
當N=3, 損益平衡點出現在5917, 以下一點虧100,
最大獲利=37950, 出現在6296
6992以上固定獲利3750
成本大約是84650
當N=4, 損益平衡點出現在6005, 以下一點虧150
最大獲利=43650, 出現在6296
7016以上固定獲利9250
成本大約是99550
N越大, 損益平衡點會越往6300靠攏, 平衡點以下的每點虧損也會擴大
相對的最大獲利跟固定會利也會擴大
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不過這些算了都是白算
禮拜一開盤, call跟put的價格肯定會變動的很快...
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願歲月靜好，現世安穩
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.32.53.187
1F：推 shelary:你可以星期一收盤前再算一次給大家看丫^^" 08/20 22:26
2F：→ IBIZA:要買要用程式下單, 不然算完價格就跑掉了 08/20 22:26
3F：推 shelary:請問為何不買比較便宜的 71c 或 72c ? 08/20 22:30
4F：→ shelary:同樣上漲不會賠錢 08/20 22:30
5F：→ IBIZA:因為我算過..70c賺的比較多 08/20 22:31
6F：推 stad:而且還要搶的到單 法人電腦程式應該會搶的更快 08/20 22:31
7F：→ IBIZA:N=4的時候 不買70C改買71C, 7064以上固定獲利7900 08/20 22:32
8F：→ IBIZA:72C就更少, 只有6450...不過如果買69C也是會變少, 剩3200 08/20 22:33
※ 編輯: IBIZA 來自: 114.32.53.187 (08/20 22:36)
9F：推 shelary:誤差一些應該沒關係吧..我覺得勝率很高 08/20 22:42
10F：→ shelary:若真的狂跌幾百點時..再加賣小台空單+call就可以了 08/20 22:42
11F：→ shelary:如果有程式可以即時計算..就能找出最佳組合了 08/20 22:44
12F：→ IBIZA:只賣63P的損益平衡點出現在6176...也就是賣小台+B70C, 只是 08/20 22:47
13F：→ IBIZA:多爭取大概250點的空間 08/20 22:47
14F：→ IBIZA:付出的代價則是最大獲利受限, 限縮在6296, 以下以上都會變少 08/20 22:49
15F：推 shelary:你是用手算哦? 還是下單軟體算的 08/20 22:49
16F：→ IBIZA:下單軟體算的 08/20 22:49
17F：→ IBIZA:手動算太累了XD 08/20 22:50
18F：推 shelary:了解..謝謝啦...希望星期一不要漲^^ 08/20 22:53
19F：推 ontop:應該是買價外的c就可以了吧；都s63p...... 08/20 22:57
20F：→ IBIZA:c的價格不一樣 會影響獲利 08/20 22:58
21F：→ IBIZA:太貴的會把固定獲利變成負的 08/20 22:58
22F：推 ilw4e:b70c+期貨空單......直接s70c啦 08/20 23:11
23F：推 holymars:呃 這樣和賣出跨式一樣吧 你直接賣出跨式不好嗎 08/20 23:14
24F：推 ilw4e:寫錯，直接b70p才對 08/20 23:15
25F：→ holymars:另外賣出跨式就是賭盤整喔 要是接下來不是盤整 08/20 23:15
26F：→ holymars:咦 我也看錯了 是put空頭價差啊... 08/20 23:16
27F：推 shelary:b70c+b70p..現在call put都超貴的..盤整會虧死.. 08/20 23:17
28F：→ shelary:只買70p也要一萬三 08/20 23:18
29F：推 ilw4e:簡化就是一組b70p+s63c空頭價差替N-1組s63p避險 08/20 23:21
30F：→ ilw4e:講得好像多複雜 08/20 23:21
31F：推 ilw4e:b70p+s63p 打太快打錯 08/20 23:25
32F：推 holymars:嗯i兄說的是對的 我沒注意到s63p是N組不是1組 08/20 23:27
33F：→ holymars:所以其實這是s63p*N + b70p*1吧 08/20 23:28
34F：→ IBIZA:b70c+小台空單的效果跟s70c是不一樣的喔:) 08/22 16:46
35F：→ IBIZA:s63p*N + b70p*1 效果應該是一樣沒錯 08/22 16:53