作者oceanasd (時之期士)
看板Option
標題Re: [問題] 不太懂為什麼當賣方是用來避險用的
時間Fri Aug 19 23:01:38 2011
※ 引述《oooo (雲在青天水在瓶)》之銘言：
: ※ 引述《knives ()》之銘言：
: : 上次我問營業員
: : 當賣方需要另外繳保證金
: : 可是如果是早就預料 後市看漲，那就直接買 Call，又為何要去當Put的賣方
: : 還要另外繳保證金
: : 他跟我回答這是法人避險用的
: : 我還是不能想像這個是什麼樣的策略
: : 有人可以幫忙解釋嗎
: : 謝謝回答
: 應該是有期指的空單,怕被軋,就賣put.
: 這種是看行情就算漲也漲不高的部位.
: put的隱含波動率比call要高(有加上天災的風險),賣put不錯呀...
如果你原抱有期貨空單可以趁 大跌時賣出超貴的賣權來保護自己的期貨空單
以防止突然大幅度的V轉
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.233.144.131
1F：→ ilw4e:然後之後暴跌P翻百倍就被軋爆了 08/19 23:02
2F：→ stasis:............沒看到上面寫"原抱有期貨空單"嗎? =.= 08/19 23:07
3F：→ dreambreaken:大家都不懂pc parity就玩很開心了... 08/19 23:12
4F：→ ilw4e:.............你知道他不是1:100的期貨跟OP嗎? 08/19 23:17
5F：→ sesee:如果要避險用 當然不能OVER啊~ 頂多4:1~ 跌到底就是鎖死 08/20 04:16