作者ontop (影子)
看板Option
標題[心得] 我要獲利------書家日記2
時間Mon Jul 25 19:07:05 2011
若將當沖停損設定10點=R；停利設定20點=2R、30點=3R
(10次的交易)
風報比 勝率5成 勝率4成
1比2 5R 2R
1比3 10R 5R
扣除交易成本約2R=20點(小台交易一次約2點) 淨利約剩下
1比2 3R 0R
1比3 8R 3R
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以上是假設不考慮停損的滑價，讓每次停損都可以停損在10點
所以淨利實際可能更低....................
這樣當沖真的有搞頭嗎?
很天的我，以前只知道當沖交易成本很貴，
今天算了一下後，才知竟佔獲利比重那麼多
PS：因為上面是假定小停損，小停利，才造成交易成本這樣吃重(佔了2R)
(如果波段單的停損100點，停利300點，則交易成本就沒什麼太大的影響)
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所以我的膚淺結論是
下單時，停損點(風險)應該要很小很小，最好小於10點內的停損
這場遊戲才可能有生存的機會
不然就是停利拉大
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.231.93.14
1F：推 aaalalalu:建議從勝率著手 否則一個快市停損就會將獲利吃光 07/25 19:15
2F：→ aaalalalu:除非你資金多到可以玩數學中的機率遊戲 07/25 19:15
3F：→ aaalalalu:亂數進場 設固定停損停利 ~有些基金是這樣玩的 07/25 19:16
4F：→ ericchien:如果是做極短線 你會發現你的成本在2點就幾乎沒搞頭了 07/25 19:20
5F：推 cobrasgo:先確定自己適合練劍還是適合練刀比較重要 07/25 19:26
6F：推 linlaosukaho:當沖勝率一定要提升到一定水準. 07/25 19:48
7F：推 wolfspring:我覺得小資金做當沖交易 要不斷的去追蹤目前的盤勢 07/25 20:00
8F：→ wolfspring:不管是停損停利 進場出場 盡量做到 "買完漲 賣完跌" 07/25 20:01
9F：→ wolfspring:拘泥於死板的停損停利規則 好像太容易被巴了 XD 07/25 20:02
10F：→ wolfspring:或者是說 "合趨勢有單 逆趨勢無單" 07/25 20:05
11F：→ wolfspring:不過我說了這麼多其實也可以概括在 "勝率" 兩字以內 XD 07/25 20:05
12F：→ wolfspring:我發現如果是一直堅持要這麼做 先不說能否穩賺 其實 07/25 20:06
13F：→ wolfspring:要排除掉被昇龍拳軋好像不是那麼的難 @@ 07/25 20:06
14F：→ wolfspring:除非是底部急殺後的拆快速反彈 要不然要出現昇龍拳或 07/25 20:07
15F：→ wolfspring:魚翔拳之前都會有一些趨勢上的端倪顯露出來的 @@ 07/25 20:08
16F：→ wolfspring: ^^^^^^^^^^超快速反彈 07/25 20:08
17F：推 yaopa:先換手續費低的期貨公司吧 07/25 20:34
18F：推 zeroxod:XD歡迎加入波段組 07/25 20:46
19F：推 wind93:我也覺得手續費低超重要...勝率其次 不過也是很重要@@ 07/25 21:44
20F：推 isaacwu974:通常停損點設很小時，會因為停損頻率增加，勝率明顯下 07/25 22:18
21F：→ isaacwu974:降，發現手續費也倍數攀升，結果期望值也沒有增加。 07/25 22:20