作者Avle (慢慢的看清楚了...)
看板Option
標題[問題] Put Call Ratio的問題!
時間Wed May 18 01:03:20 2011
一般人在算Put/Call Ratio是拿
市場整體成交或未平倉的put與call口數來算
但是如果只看法人未平倉部位!
則可能出現 Call為負的口數 Put為正的口數
當出現負值的P/C Ratio
或者是 同時 淨Short Put & 淨Short Call
反而負負得正的 P/C Ratio
還算是 P/C Ratio嘛?
或者有新的定義與解釋?
這其實不是很重要，
但偏偏程式跑出來又有穩定略大於五成的勝率，
想在此請問各位大大的高見 <(_ _)>
站內信亦可!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.113.72.153
1F：推 Xcd15:看你想要做理論定義，還是想用來賺錢 05/18 01:10
2F：推 sesee:PCR通常只是市場變動產生的結果 不易拿來當作指標 05/18 06:52
3F：→ sesee:針對這個數值不容易有一致性的多空判斷標準 05/18 06:54
4F：→ sesee:還有~ 你所謂的法人是? (大額交易人?) 05/18 06:54
5F：→ Avle:回1F的大大 是理論定義的問題 也是未來交易要交代的部分 05/18 10:11
6F：→ Avle:回2F的大大 是期交所的 三大法人日資料! 05/18 10:11
7F：推 sesee:我知道 但你用的是..外資自營投信的總計? (看數值應該是吧) 05/18 10:55
8F：→ sesee:我是覺得看合計的意義不大啦 外資自營的留倉目的和手法不同 05/18 10:56
9F：推 Xcd15:那你就自己創造「法人P/C Ratio」然後發表自己發明的定義 05/18 14:35
10F：→ Avle:謝謝各位大大 <(_ _)> 05/21 21:57