作者idleidle (格物致知 溫故知新)
看板Option
標題Re: [問題] 請問現貨避險的問題
時間Sun May 8 21:35:15 2011
袋鼠
避險是愈避愈險
你手上是有幾千口出不掉唷
才幾口就直接平倉就好了
科斯托蘭表示
避險是愚蠢的行為，不如直接平倉
避險付出的成本
就是投機客承擔的風險換來的
之前有位版友說的很好
選擇權把風險直接量化
透過選擇權就可以知道風險值多少錢？
※ 引述《diviner ()》之銘言：
: 請教各位版友
: 在手中現貨數量很多的情況下(如外資的股票 中油的原油 或是黃金大盤商的黃金)
: 實務上避險都是用什麼方法去作呢?
: 之前自己的想法是只要減少現貨部位就好 不用另外建立新的部位
: 但在現貨數量很大的情形之下
: 定期買選擇權(buy put)似乎可以減少現貨下跌的損失
: 但買進的價外多少檔位以及時間價值都會影響結果
: 極可能會造成現貨小賠 選擇權也被歸零 兩頭賠的情況
: 不知道在實務上具體的作法中
: 現貨跟選擇權的比例大概是多少?
: 又或者有其他的方式可以作更有效率的避險?
: 感謝各位先進的分享
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◆ From: 203.70.51.24
1F：推 qqai:有相關文章嗎 量化指的是？ 05/08 21:37
2F：推 diviner:所以是想請問現貨很多的情況下 也是直接減少部位較有利嗎 05/08 22:30
3F：→ obs7O1:你想避的是甚麼險 先搞清楚囉 05/10 03:57
4F：→ obs7O1:若是想避的是賠錢的風險 那就怎麼稿都沒用 05/10 03:57