作者flkjsi (不要再玩指甲了)
看板Option
標題[問題] 這幾天的摩台OI
時間Wed Mar 23 14:28:32 2011
請教有人可以提供最近5天摩台OI的數字嗎?
逆價差這麼大，應該會有人買台賣摩
所以這幾天外資台指期都是買單...
想驗證想法
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.80.242.214
1F：→ bee770329:原來找資料很難...大家都只想要用問的...不想自己找 03/23 14:47
2F：推 sesee:為什麼逆價差大要買台賣摩~ 這是怎樣的推論? 03/23 14:55
3F：→ flkjsi:我查不到歷史的啊... 03/23 16:26
4F：→ flkjsi:買台賣摩是很基本的套利 若無現貨可賣時 賣摩台是次佳 03/23 16:28
5F：→ flkjsi:只是摩台快結算 干擾因素又多一項 03/23 16:32
6F：→ sesee:摩台本身也有逆價差 到期日也不同~ 是要怎麼套利 03/23 17:13
7F：→ sesee:頂多就是摩台指和台指期的價差交易而已 03/23 17:13
8F：推 Rudy:外資摩根一直到昨天3/22都是加碼多單，今天則是多單出場一些 03/23 17:18
9F：→ swingboy:摩台是要怎麼看多空= = 數據不是只有OI嗎 03/23 17:32
10F：→ flkjsi:只要摩台台指之間的價差夠大 就可以套 但並不是無風險 03/23 17:50
11F：→ flkjsi:包括了到期日不同以及強弱勢風險 03/23 17:51
12F：→ flkjsi:但只要價差夠大cover上述風險就有利可圖 03/23 17:51
13F：→ flkjsi:我在想可能跟到期日有關 不好套 4月摩台逆更多... 03/23 17:54
14F：→ flkjsi:我不是要看多空 只是要看OI這幾天是否增加 03/23 17:54
15F：推 cobrasgo:大家定義不一樣，套利在我的定義裡應該是無風險 03/23 19:40
16F：推 kango:的確，有套子一定要沒風險才肯幹! 03/23 20:03