作者crocodilesky (我是老大)
看板Option
標題Re: [轉錄][問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了
時間Wed Jan 26 00:40:25 2011
阿不就....
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sasa下單之前看到81p現價3.5
於是委託市價1000口
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↓
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KGI收到委託單
程式計算權利金 = 3.5 * 50 * 1000
= 175000
由於帳戶有30W => 系統判斷為權利金足夠 => 向期交所下1000口81P
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↓
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期交所收到KGI委託單 因為滑價撮合後權利金共 960W
=> KGI繳交960W權利金給期交所
(書上寫的最大虧損為已支出權利金就是這一筆)
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↓
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KGI 後台1:幹 怎麼會權利金960W
後台2:叫她補啊
=> 所以餘額為 -9XX 萬
(KGI錯在前幾筆成交後沒發現帳戶餘額並不足以支付後幾筆的權利金
來不及擋住後幾筆)
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↓
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sasa需補足 9XX萬
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※ 引述《hhhhhhhh (....)》之銘言：
: ※ 引述《Ting1024 (無)》之銘言：
: : ^^^^^^^^^^^^^
: : google 隨便打關鍵字，都會告訴你，這邊的風險有限，
: : 指的是「支付的權利金」。在這個例子，就是九百多萬。
: : 理論保障你頂多就賠這些...其他都是你自己穿鑿出來的，
: : 理論不會保證你們交易制度有沒有問題.. ok?
: : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
: : 嚴重觀念錯誤
: 今天造成的結果就是凱基期貨讓苦主融資(借錢)買了1000萬的期貨，
: 我想請問現在選擇權買方是允許融資信用交易的嗎?
: 如果允許那你說的就對。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.62.49.207
1F：→ IBIZA:KGI沒有繳960W給期交所... 01/26 00:42
2F：→ EvanYang:是直接轉給賣方 01/26 00:42
3F：→ IBIZA:交易時間內的買賣是由準備金帳戶支付, 之後才會結算 01/26 00:42
4F：→ IBIZA:賣方拿到的錢 是賣方的期貨商先付的 假設是寶來 那就是寶來 01/26 00:43
5F：→ IBIZA:給的 不是KGI給的 01/26 00:43
6F：推 rommel1:瞬間成交 怎麼擋? 01/26 00:43
7F：推 joytiger:本來就是這樣啊 系統要怎麼顯示部位或損益 式系統的事 01/26 00:43
8F：→ jack0124:一口一口敲回扣去處理就可能擋 01/26 00:44
9F：→ jack0124:但是很花時間啊XD 01/26 00:44
10F：推 swingboy:連好久不見的鱷魚大都被吊出來了... 01/26 00:44
11F：推 okwool:一口一口敲這樣買150口以散戶速度保守估計兩分多鐘 01/26 00:44
12F：推 zoehuang:韓國電玩高手很快的 01/26 00:45
13F：→ zoehuang:手術阿 01/26 00:45
14F：→ jack0124:大戶表示:kgi你一口一口敲太慢我不玩喔 01/26 00:45
15F：→ smalltwo:KGI怎可能會知道已經負了.... 01/26 00:46
16F：推 facelook:沒有市價變動下的權利金也跟著變動的機制 01/26 00:46
※ 編輯: crocodilesky 來自: 61.62.49.207 (01/26 00:46)
17F：→ smalltwo:單已經下出去了. 01/26 00:46
18F：推 slippers:後台還沒洗價, 單子早搓光了... 01/26 00:48
19F：推 rommel1:這種應該是做長線的 不需要快速進出 慢一點沒差吧? 01/26 00:49
20F：推 jimli:有擋了 自己手腳太快這要怪誰XD 不然就是成交一千口了 01/26 00:58
21F：推 jack0124:一千口不址這個錢吧 01/26 00:59
22F：推 Ting1024:推。結算會員對期交所結算機構負責，KGI先吞下去了 XD 01/26 01:05
23F：→ joytiger:就廣義言，KGI先hold這個部位，再藉由和sasa的deal 平倉 01/26 01:09
24F：→ twnin:同一件事要PO文解釋幾次?? 01/26 15:57