※ 引述《ASKA (壞羊男有點溫柔)》之銘言： : 這是昨天跑回測忽然想到的問題 : 同樣用200點/口的規模跑。 : 設定200點的資金跑台指期回測，純當沖…結果是很快畢業… : 因為找不到口數限制在哪邊，後來無聊改用2000點的資金跑，也是押滿 : 嗯... 晚一點畢業。 : 再來更無聊，改用20000點的資金跑，同樣是押滿跑。 : 靠，居然大賺... XD : 事後檢討，發現就算同樣的策略，只要策略別太爛，資金大的的確會比較有利。 : 簡單來說，假設以200點做一口單的規模，現在當沖保證金約160點 : 200點只能下 1口大台。 : 大概只有40點不到的虧損支撐力就畢業不能下單了。 : ex. 遇到虧損50點，就不能玩大台了。 : 假設很lucky連手續費只虧52點，接下來也只能下小台兩口。 : 20000點則是可以下100口， : 假設遇到每口虧損50點，連滑價和手續費啥扣完還剩下14xxx點， : 少說也還能下個70口 : 如果接下來就賺了，前者要賺回原本的資金難度比後者大多了... : 連手續費看，前者可能要賺 106點/口。後者只要賺88點/口。 : 同理可推賺錢後再投入，資金夠高，賺的比例上也會比較快。 : 因為20000點賺5%可以在多下2口，200點賺5%沒啥用處。 : ... : 所以說要賺100%，準備100萬賺100%的機會應該比準備10萬的機會大吧... : 資金高，相對的策略不用太高超也ok... : ......難怪散戶輸的機會大... T_T 整個論點很奇怪 不大懂你這邊指的點數是？ 相同金額的台幣嗎？ 不知道回測的條件是怎麼設定 但是... 你的研究有一個盲點在 一口200點跟一口2000點的差異在於風險承受度 也就是說當一口200點只能承受股價波動200點的風險時 相對的2000點就不容易被掃出去 當然更別說20000點/一口怎麼樣都不會賠 不知道我有沒有誤會你要表達的意思 不然我實在搞不懂資金大跟資金小就市場波動上來講 應該承受同樣的風險才對 只是資金大的可以用分散風險達到獲利的目的 而資金小的卻只能全壓 兩者差異在這... 投資組合確實可以達到分散風險的目的 這是很重要的觀念 數學上可以證明 而且這個證明還得過諾貝爾獎 --

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