作者lunsun (運氣可以不要用完嗎)
看板Option
標題Re: [行情] 8000C要被打爆了
時間Tue Sep 14 10:33:22 2010
※ 引述《cckuof (噗ㄘ)》之銘言：
: ※ 引述《aitt (關關難過關關過(M))》之銘言：
: : 空方小心點啊
: : 累積未平倉量最多的8000C即將被打爆
: : 爆了小心會再軋一段喔
: 難道外資OP空單要歸零了嗎?
: (上週外資在台指是多單,但是OP還是空單並沒有回補@@.)
: 結算應該很刺激...X
或許結算會很刺激，但外資OP空單會不會歸零這你就不用擔心了，
下面是這兩天外資OP的變化，可以去期交所查到，
口數 契約金額(億) 每口均價
9月10日 Call 128376 3.33 51.83
9月10日 Put 228099 1.92 16.80
Call + Put總契約金額 = 5.25億
9月14日 Call 143108 7.63 106.58
9月14日 Put 240621 1.19 9.89
Call + Put總契約金額 = 8.82億
沒錯，外資的Put的確是大縮水，但是Call卻大幅增漲，
不過即使互相抵銷以後，外資還是賺了3億多，
20幾萬口Put很恐怖，不過再怎麼跌也不過歸零而已，
倒是那10幾萬口的Call如果大盤再漲個100點結算，外資會笑呵呵吧。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 60.251.56.178
1F：→ ZAU:你戳破了 XD 09/14 10:47
2F：→ ZAU:沒錯之前也有一次PUT口數大幅大於CALL 然後狂拉讓CALL反賺倍數 09/14 10:48
3F：推 jackselina:真的有用的文章竟然沒人推~~ XDDD 09/14 10:53
4F：推 ciccio:因為這不是講自己賺多少錢 沒人會來推然後跟單 XD 09/14 10:57
5F：推 Ddylan:推,請多分享!! 09/14 10:59
6F：推 jlist:看到消音那的推文 害我笑出來 XDDDD 09/14 11:07
7F：推 goodtim:請問期交所的哪個連結可以找到，感謝~ 09/14 11:10
8F：推 SCDAN:高手 09/14 11:12
9F：推 jackselina:期交所~~>交易資訊~~>三大法人~~>依買賣權分計 09/14 11:13
10F：推 wintree:你為什麼要講明，人真好 09/14 11:13
11F：推 Manhood27:朝聖.. 09/14 11:17
12F：→ dreambreaken:其實應該要幫自營商擔心一下 09/14 11:25
13F：→ Xcd15:truth 09/14 11:44
14F：→ nfsong:感謝分享 09/14 12:06
15F：推 fiwqazyes:一次被兩位高手說正確 膜拜 09/14 12:13
16F：→ qzchien:請問一下，每口均價是去哪邊查詢或是怎麼計算出來的呢? 09/14 13:52
17F：推 OR:朝聖.. 09/14 14:17
18F：→ F117:小女子有問題 均價改變之大代表盤中有新倉 好像每天新舊倉 09/14 14:29
19F：→ F117:來去沖掉 多空單皆然到剩下自己真正滿意點位才會留倉較長與 09/14 14:30
20F：→ F117:伺機加碼增倉 可是外資還要考慮到部位配置 相較於期貨 外資 09/14 14:31
21F：→ F117:其實也如同選擇權均價變動之大(代表留倉變動率非同一直留) 09/14 14:32
22F：→ F117:考量到波動速度來不及建倉的配合各自現貨公式選擇權部位配置 09/14 14:33
23F：→ F117:因為任何人當沖建倉實際上必然要符合盤勢留倉 外資也是 09/14 14:35
24F：→ F117:外資還要有各自公式配合現貨配置 只是4天均價就都差距了幾乎 09/14 14:36
25F：→ F117:兩倍代表留倉早就平倉了 是不同時刻單不同人留的 所以並沒有 09/14 14:37
26F：→ F117:所謂外資光是CALL就能賺3倍是不能這樣看的 這是時空動態集合 09/14 14:38
27F：→ F117:除非外資均價還能保持住才是真的能以時空變動集合來計算 09/14 14:39
28F：→ F117:外資只是利用槓桿達成自身對於盤勢策略與現貨部位的配置而已 09/14 14:40
29F：→ F117:槓桿大相對於代表真正現貨部位公式與盤勢策略而已 主要真正的 09/14 14:41
30F：推 Manhood27:斷 09/14 14:42
31F：→ Manhood27: 09/14 14:43
32F：→ Manhood27: 09/14 14:43
33F：→ F117:錢在於各自外資公司的現貨 這也是集合概念 否則時刻過度想以 09/14 14:43
34F：→ Manhood27:斷 09/14 14:43
35F：→ Manhood27: 09/14 14:43
36F：→ F117:期權衍生性金融商品獲利的 絕對是地雷公司外資 如雷曼兄弟 09/14 14:43
37F：→ Manhood27:跟兄弟飯店一樣 09/14 14:44
38F：推 F117:咱們散戶過度把低買高賣沖沖樂概念套用在陰謀論與外資或機構 09/14 14:49
39F：→ lunsun:F117你的文看不懂 抱歉不回了 我均價的算法 = 金額/口數/50 09/14 14:49
40F：推 jackselina:契約金額/口數/50=均價 買2萬變成值6萬不是賺3倍是啥? 09/14 14:49
41F：→ F117:實際上如果部位太大如機構 就只有剩下策略與選定規則程式單 09/14 14:50
42F：推 jackselina:獲利多少就是權益(after)-權益(before) 一堆屁話不累嗎 09/14 14:52
43F：推 F117:我的觀念是口數是不同時間不同人留倉的 這樣算似乎不能代表 09/14 14:53
44F：→ F117:簡單說外資券商何其多 如果今天有券商相較於自己不味已經平倉 09/14 14:54
45F：→ F117:接著另一家券商在高點位建倉 你這樣算誤差就很大 因為這樣算 09/14 14:55
46F：→ F117:你怎麼算都會感覺賺很多 可是人家實際盤勢建蒼來去點位 09/14 14:55
47F：→ F117:太多太複雜你根本怎麼算都難 好像散戶都可以每天沖很多趟 09/14 14:56
48F：推 jackselina:117認識"整體"這兩個字嗎?三大法人就真的是三大法人嗎? 09/14 14:58
49F：→ F117:就是已經漲了 已經跌了 你這樣算只是後知後覺沒意義 09/14 14:58
50F：→ F117:我簡單說 你這樣就好像把股票市場[整體]市值除以投資人來算 09/14 15:00
51F：推 jackselina:原PO就是在回應前面所謂"外資OP空單歸零"的部分啊~~ 09/14 15:00
52F：→ jackselina:天啊~~一定是我剛剛星海被電太慘才在這邊跟你認真 09/14 15:00
53F：→ F117:每個投資人損益 問題是每個人每天都交易? 每人都平均攤成本? 09/14 15:01
54F：→ F117:隨著時間變動 你把[整體]除以每口或每只是徒增笑話與誤差率 09/14 15:02
55F：→ F117:尤其期權變動相較於現貨之大 09/14 15:02
56F：→ F117:隨著時間變動 你把[整體]除以每口或每人只徒增與誤差率 09/14 15:03
57F：→ F117:我在問你 成交量與均價關係 成交時價的量並不是平均分配 09/14 15:04
58F：→ F117:我所質疑的是你把不同時間不同券商的高坡動盤後資料並不能得 09/14 15:06
59F：→ F117:到真正的交易損益 因為這是變動(成交時的因 非隨機平均分配) 09/14 15:07
60F：→ F117:後的對應平均(矛盾 誤差) 成交損益該是變動前後而不是變動後 09/14 15:08
61F：→ F117:你拿著某時間就想算損益 除非你從期權第一天開始算 否則都已 09/14 15:09
62F：→ F117:是變動後(因此造成價格坡動與成交)你永遠無法獲得變動前 09/14 15:10
63F：推 F117:簡單說外資券商何其多 若今天有券商相較於自己部位配置有平倉 09/14 15:16
64F：→ F117:接著另一家券商在高點位建倉但卻未平倉 你這樣算誤差就很大 09/14 15:17
65F：→ F117:然後高位下跌後你還會以為是原本的未平倉獲利 實際原本的券 09/14 15:18
66F：→ F117:商搞不好反而去買PUT 但你以為後來建倉高位有虧損不平倉是原 09/14 15:19
67F：→ bruce987:濕婦 你救我比較快啦～～～～ 09/14 15:19
68F：→ F117:本 可以變成完全相反的事情 盤後到底你怎麼算才搞清楚? 09/14 15:20
69F：→ F117:原本較低價中途跑掉CALL CALL仍增 PUT仍減 就目前來講 如果 09/14 15:21
70F：→ F117:是原本券商中途賣CALL買PUT呢? 你過度理想化都沒考慮每個人不 09/14 15:22
71F：→ F117:同情形部位時變化的進出 09/14 15:23
72F：推 Simman:ty 09/14 15:25
73F：→ ZAU:結論就是 "外資"OP是賺錢的 其他都是屁話一堆~ 09/14 15:26
74F：→ ZAU:我比較直接 ^_< 09/14 15:26
75F：推 F117:所以說了部位太大你根本不知每個人或券商其行就想算盈虧 只是 09/14 15:27
76F：→ ZAU:在那邊了解每個外資幹嘛阿 整體的淨值淨部位產生的共識才重要 09/14 15:29
77F：推 F117:先預設立場 有時你以為賺 有時已為虧 事實呢永遠預設立場罷 09/14 15:29
78F：→ ZAU:哀 玩期貨還要探討哲學 好累喔>< 09/14 15:30
79F：→ F117:對啊 整體的淨部位你直接看報價就好了 這樣討論半天關於 09/14 15:30
80F：→ F117:[整體外資] 並不是說個別 是說個別造成整體事後報價盈虧假象 09/14 15:31
81F：→ F117:這樣討論半天最終得 你直接看報價好了 整體?????這怎麼算 09/14 15:33
82F：→ F117:所謂盈虧 是很弔詭與散戶心態的事情 09/14 15:33
83F：→ ZAU:不是看報價 是看期交所的資訊去推斷共識OR趨勢 那才是重點 09/14 15:33
84F：推 jlist:還真的有人在看117寫什麼喔 ＠ ＠ 09/14 15:34
85F：→ F117:但你們卻想爭辯與預設立場說這能代表[外資整體]盈虧? 09/14 15:35
86F：→ F117:我直接問你 這樣子列出的期交所的資訊去推斷共識OR趨勢 跟 09/14 15:36
87F：推 jackselina:看來要從90/12/24開始起了 XDDDDDDD 09/14 15:37
88F：→ F117:你直接看最後知後覺的報價的意義 有什麼不一樣? 09/14 15:37
89F：→ ZAU:殺咪報價拉 就有些人認為外資OP PUT很多虧爆了 但並不是如此 09/14 15:39
90F：推 F117:是啊 因為預設選擇看重的不同 但同樣會有人預設立場變成賺爆 09/14 15:40
91F：→ F117:為什麼會差這麼多 不都是整體? 還會差這麼多? 09/14 15:41
92F：→ F117:有時你以為虧 有時以為賺 就是因為跟隨著報價每人的預設心情 09/14 15:42
93F：→ ZAU:因為有些人沒有很了解公布的資訊 有人去糾正 就這麼簡單 09/14 15:42
94F：推 jlist:117 很感動吧? 這下有人理你了 (亂入) 09/14 15:43
95F：→ F117:變動而已 變的是你的心 老娘有時也特別不同心情想亂叫 但 09/14 15:43
96F：→ F117:整體 還是不變 就是貌似報價意義而已 09/14 15:43
97F：→ coke5130:爭什麼？掺在一起做成瀨尿牛丸啊! 09/14 15:44
98F：推 bluesky2: 笨蛋! 09/14 15:47
99F：推 multiThread:一下「小女子」，一下「老娘」，真你他媽的...... 09/14 16:59
100F：→ multiThread:不好意思，又講錯話了，向小女子/老娘致歉。 09/14 17:27
101F：推 biglarge:怎不說跌個一百點，外資笑呵呵 09/14 17:59
102F：推 rtypo:下面那個應該是9/13的外資部位吧~ :) 09/14 19:19
103F：→ kidbaby: 應該看增減比較才準...我也覺得這樣怪怪的 09/14 19:33
104F：→ kidbaby: 大跌四百點豈不更爽??? 09/14 19:33
105F：推 flkjsi:推117 09/14 20:43
106F：推 jackselina:這邏輯很困難嗎?你80C賣200我賣20 所以我們都被軋爆了? 09/15 08:53
107F：推 rabbit31:沒有自己每天算過的人大概都以為契約金額/口數/50=均價 09/15 09:20
108F：→ rabbit31:真的有在算~就會發現有的時候會均在一個不可能的點~ 09/15 09:21
109F：→ rabbit31:代表這樣算的邏輯可能有問題 09/15 09:21
110F：推 jackselina:當然不會這樣算啊 還有轉倉的勒 重點這篇文不是在講這 09/15 09:30
111F：推 rabbit31:就算照這樣算同樣跌200點P-C的損益會大於C-P 09/15 09:35
112F：→ jackselina:點數 口數根本不重要 最後是看帳戶權益 09/15 09:36
我補充一下好了，如果結算大跌200點以上，外資可能會賺更多或少賠很多，
這不確定，因為沒辦法精準知道外資建倉的成本，但不管是賺還賠，
最後一天會盡量把指數往對自己有利的地方拉，這是一定的。
往哪邊拉或拉多少我不知道，但是我只是想說，別看到20幾萬口PUT就覺得外資空很大，
一定會不惜成本拉低結算，這是不可能的，如果你說期貨空個2萬口還沒轉倉，
要拉低結算我覺得機會很大，PUT的話就還是看看就好，拉高不但不會賠還會賺，
尤其現在外資Call的權值明顯比Put高很多。
至於均價的部份我也只是算一下給大家做個參考，
就像有人會看外資買賣超或是期貨多空口數一樣，
做何解讀大家有不同的看法就不多說了，
數據的統計只是一種判斷大盤走勢的工具，
不可能一種工具就可以完整解讀，多一種就多一個方式解讀而已。
另外F117你的推文我看了很久，你說的應該是對的，
只是對帳戶應該是沒什麼幫助就是了。
※ 編輯: lunsun 來自: 60.251.56.178 (09/15 10:13)
113F：→ jackselina:117最可愛的地方就是一下東一下西的推文 讓你無言..... 09/15 10:23
114F：→ jackselina:原PO真是佛心+耐心 我舉SELL 80C的例子已經夠簡單明瞭 09/15 10:33
115F：推 jlist:重點是 你們竟然還有看!!! 強 09/15 10:33
116F：推 biglarge:我很好奇，你的奇特算法，難道對帳戶(或交易)有幫助？ 09/15 13:57
117F：→ lunsun:有沒有幫助不知道 但看到外資一堆PUT就看空一定沒啥幫助 09/15 14:43
118F：推 rabbit31:看帳戶權益等你離開期貨是正的才算數 09/17 10:55