作者choun (原來跑步這麼舒服)
看板Option
標題[心得] 周KD與周RSI心得
時間Tue Aug 31 09:53:11 2010
第一次PO文，請各位高手打小力點。
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因為網路上某OP高手的一些教學數據。
小的整理了一些市場上的動力與邏輯，想要整理為"機率性"的參考。
運用的是期指的周KD，沒有經過換月價差調整。
指標很簡單：KD(9,3,3)，RSI(4)
邏輯很簡單：RSI過50後，KD也已經黃金交叉(可能會慢1、2周) 做多單
反之做空單。
停損、出場：出場為多單時，RSI反向破50向下出場。
反之為空單。
停損200點。
測試期間為2001年1月1日至2009年7月1日
共28次進場，勝率55%。
輸的部分停損200點，但是贏的部分幾乎皆為長波段。
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邏輯分享完畢。實戰時，股票、期貨、OP的佈單法 怎樣最有利？
怎麼穿叉在自己原本習慣的交易裡！？
這部分各位大大就自己參考。
亂說一通的，請大家不要大噓特噓，謝謝。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.252.80.115
1F：推 gocindgo:push 08/31 10:02
2F：→ KZHenry:你可以設立一組獨立的操作執行它，不然肯定會擾亂原有操作 08/31 10:14
3F：→ KZHenry:獲利皆為長波段代表這是一定要做長的，總不能跟短的混看 08/31 10:15
4F：→ KZHenry:如果操作都會賺錢，分別執行就好啦 08/31 10:16
5F：→ choun:樓上邏輯十分清淅~ 謝謝分享。 08/31 10:22
6F：推 YiTsen1222:如果把換月價差調整加進來呢? 08/31 10:35
7F：→ midnight9:你不調整換月價差 那會有很多虛無獲利和虧損出現 08/31 10:37
8F：→ midnight9:尤其是空頭時 開倉逆價差都100點以上 你的模擬空單 08/31 10:39
9F：→ midnight9:豈不是一換倉就免費先賺100點？ 08/31 10:39
10F：推 isaacwu974:獲利統計呢？ 55%勝率等於無效，直接丟銅板就有5成準了 08/31 10:43
11F：→ choun:@_@ 本來我以為波段單的勝率有3成就很讚了~原來丟硬幣就可以 08/31 11:18
12F：→ choun:獲利統計不重要。我認真的覺得。因為用看的就可以。 08/31 11:19
13F：→ choun:換月價差調整加進去沒有比較好，原因很簡單。不是虛無獲利 08/31 11:19
14F：→ choun:或虧損的問題。而是指標的問題~ 08/31 11:20
15F：推 Xcd15:如果你跟了以後，用什麼機制判斷這個訊號不能再跟？ 08/31 11:31
16F：→ Xcd15:虧損到多少？出現連賠幾次？勝率掉到多少？ 08/31 11:32
17F：→ midnight9:如果你對於實際現實面的考量這麼少 只專注在幾個指標上 08/31 11:39
18F：→ midnight9:像是連續虧損之類的問題都不去考慮的話 基本上是無用的 08/31 11:39
19F：→ midnight9:我也有一個程式回測過 從2001~2009總獲利2100% 08/31 11:40
20F：→ midnight9:但是實用後才會發現一個又一個不符績效的問題 08/31 11:40
21F：→ midnight9:勝率也是不高 大概34% 賺都是賺大條的 08/31 11:41
22F：→ midnight9:算了 反正你實測後 就會知道重點問題出在那裡了XDDD 08/31 11:43
23F：→ isaacwu974:不 獲利統計才重要 模擬結果總和是賠 即使勝率80％也是 08/31 11:45
24F：→ isaacwu974:不可行。 08/31 11:47
25F：推 Xcd15:可以封測一段時間來看績效，不過這種程式可能一年才三四筆 08/31 11:48
26F：→ isaacwu974:XD..勝率3成的話，你反著做豈不就勝率7成。 08/31 11:50
27F：→ ZAU:波段單勝率本來就不高 08/31 11:56
28F：→ ZAU:974玩過程式交易忽? 08/31 11:57
29F：→ choun:感謝Xcd大大還有ZAU大大的提醒與分享呀！！ 08/31 12:05
30F：→ choun:其實回測程式交易，最重要的絕不是最佳化，而是了解交易細節 08/31 12:06
31F：→ choun:獲利統計不重要，因為那是過去的獲利，個人覺得程式最有用的 08/31 12:07
32F：→ choun:是把邏輯寫入後，可以反省過去十年的交易細節，管它獲利2100 08/31 12:07
33F：→ choun:%還是2萬%，我手上也有一個九年賺幾E的當沖程式，用處應該是 08/31 12:08
34F：→ choun:不大。XCD大大所提的是重要的執行程式交易者需了解重點。 08/31 12:10
35F：→ midnight9:我從來沒提過也沒用過最佳化 08/31 12:18
36F：→ midnight9:而且該程式邏輯已經實明證明可獲利 08/31 12:18
37F：→ midnight9:已經實用獲利中 只是績效不到2100%這麼誇張而已 科科 08/31 12:18
38F：推 Sirius1812:M9大 參數修改後是2500% XD 08/31 12:26
39F：推 isaacwu974:那.恭祝財運亨通，那隻沒用程式可否寄給我研究（悄聲） 08/31 12:26
40F：→ midnight9:原來他有這麼兇殘XDD 海豚大這波一定也吃飽飽了吼 08/31 12:30
41F：推 multiThread:停損改成由類似進場訊號的相反來搞，總獲利一定更驚人 08/31 13:01
42F：→ multiThread:反正順勢做法最後的命運就是由市場決定，至於採用什麼 08/31 13:01
43F：→ multiThread:指標並不是最大的影響，大波段來，所有的指標都會叫.. 08/31 13:01
44F：→ multiThread:唯一的問題是大部份的時間都不是大波段，實踐的決心 08/31 13:02
45F：→ multiThread:才是最重要的...... 08/31 13:02
46F：→ choun:感謝有這麼多大大來分享心得耶！ (就甘心耶~) 08/31 13:03
47F：推 dontblame:我也對那九年賺幾E的當沖程式有興趣。裡面應該有東西可 08/31 13:37
48F：→ dontblame:以學習。 08/31 13:37
49F：→ choun:通常這種程式都是簡單到不行的邏輯，只是在資金管理上… 08/31 15:42
50F：→ coke5130:收盤價：站上5ma作多，跌破10ma或20ma出場，難嗎？ 08/31 17:51
51F：→ coke5130:資金管理好就不難。 08/31 17:52
52F：推 hieix:之前幫人代X勝率只有三成..但是損益總和是正19% 08/31 19:40
53F：→ hieix:其實就跟Xcd說的一樣 而股市70%的時間在盤整.. 08/31 19:41
54F：→ hieix:被洗被洗很正常..趨勢明確就吃大的.. 08/31 19:41
55F：→ hieix:所以只有三成到不用放心上 因為盤整本來就會吃掉許多勝率 08/31 19:43
56F：推 hieix:小弟小小小小的建議是 加入一個條件"交叉為X日 X+1日進場" 08/31 19:45
57F：→ hieix:也就是不是交叉當天進場 這樣 也許測出的績效比較真實 08/31 19:45
58F：→ idleidle:你停損拉成500點，績效應該會上升 08/31 20:36
59F：→ choun:感謝感謝！小的再來試試呀！謝謝大大們~ 08/31 20:51