作者jsunfar (: ) )
看板Option
標題Re: [心得]MyOption (1)
時間Mon Jun 7 10:30:54 2010
※ 引述《fanntone (我是胖子)》之銘言：
: <<前言>>
: "請你告訴我,現在一盎司的黃金要多少台幣?"
: "再請你告訴我,這價位是誰決定的?"
: 最後,請你問問你自己:
: 1.你現在執行的交易策略(模型)值多少錢?
: 2.誰決定的?
: 3.你用什麼方式去評估它的價值?
: <一>價值
: 我很討厭只給題目不給答案,我自己的答案:
: 1.3000元/天 (以大台來算)
: 2.我決定的(經過自己數據比對得到的獲利期望值)
: 3.經過市場的考驗後,的確(只)值3000元
: <二>期望值
: 我對期望值的定義就是:每次出手平均獲利值
: 這樣講很抽像,那我用最簡單的例子來說明:
: ex1:假設現在指數在7000
: 我買進一口多單 當指數到了7015就停利(見價或等K棒收完隨你高興)
: 而15點這個數字怎麼來的呢?
: 以我自己而言 我是把賺錢的月份除以交易口數來算
: 當然這其中會有賺有賠 但是把所有賺錢的月份數據一算 就大概是這數字
: ==> 所以我得到了一個對我非常重要的結論:
: "我的交易策略就是只能賺15點,超過的部份一定會在往後的日子賠回去"
不認同你這種計算方式囉
舉個例子
"假設"你之前算出15點的數字是從下列獲利計算而來(只舉少許口數)
45 /口
-30/口
65 /口
-40/口
24 /口
-13/口
54 /口
-----------
共獲利105點 / 7口 = 平均15點
如果用平均獲利15點就停利出場上面的例子會變成
共虧損-23點
上面例子如果虧損少一點就停損出場, 才能維持平均15點呢?
答案是上面例子虧損的單子都要獲利15點才有可能
隨便亂舉例, 或許有計算不周的地方, 有看出問題的大大請不吝指正, thanks
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.227.100.183
1F：推 fanntone:往後我會用比較實際的對帳單來說明^^ 06/07 10:40
2F：→ fanntone:簡單說 如果你已經知道只能獲利15點 怎麼可能停損會超過? 06/07 10:41
3F：→ fanntone:這就是我想表達的 慢慢的修正你自己的系統 06/07 10:41
4F：→ fanntone:就算我的勝率超過7成 我也不會停利值>停損值 06/07 10:43
5F：→ fanntone:這還是考慮單筆進場 還未講到怎麼加碼 06/07 10:43
6F：→ fanntone:整個複雜度會慢慢的提高 甚至要考慮砍掉重練的可能性 06/07 10:45
7F：→ jsunfar:如果你要用15點就停利,即使停損,平均獲利也不會超過15點 06/07 10:48
8F：推 fanntone:這要考慮到勝率的問題阿樓上!拿筆算看看吧! 06/07 11:12
9F：推 jackselina:每筆停利都設15點要達到平均獲利15點 勝率要100% 06/07 11:15
10F：推 fanntone:你還要再考慮 本來賠變成賺 賺變成賠之後的問題 06/07 11:16
11F：→ fanntone:既然你們不願意試著了解我的想法 我就不想再回答了 06/07 11:17
12F：→ fanntone:要改變別人的想法 就跟想用手指頭推動地球一樣困難 06/07 11:18
13F：→ jsunfar:你舉實際數字的例子吧, 總比講一堆中文字來的好 06/07 11:21
14F：→ jsunfar:想用手指頭推動地球一樣困難, 這句話或許你也要想想自己 06/07 11:22
15F：→ jsunfar:叫我拿筆算算, 你舉實際數字例子來說服我吧 ^^ 06/07 11:23
16F：推 jackselina:重點是飯桶追求的是"平均獲利15點"? 06/07 11:28
17F：推 fanntone:我不想說服任何人 06/07 11:31
18F：推 sapdavid:推飯桶這句話，說服人能賺錢嗎? XDDDD 最好都不要信 :) 06/07 11:33
19F：→ jsunfar:該吃飯了, 不過現在都是飯鍋, 沒飯桶了 06/07 11:35
20F：→ wfelix:原作者從來沒說他要『平均獲利15點』 06/07 20:08
21F：→ wfelix:他只說他每筆下單，獲利15點停利，停損值則是少於15點 06/07 20:09
22F：→ wfelix:那麼只要勝率大於50％，長期下來 獲利單數會比停損單數還多 06/07 20:10
23F：→ wfelix:當然，你是質疑他這個15點是用當初的平均獲利算出來的 06/07 20:13
24F：→ wfelix:而當初一定是有些高於15有些低於15 06/07 20:14
25F：→ wfelix:不過這不影響他的策略設定，因為他的策略設定只需找到一個 06/07 20:15
26F：→ wfelix:容易達成的獲利點數即可（50％以上的機率） 06/07 20:16
27F：→ wfelix:並不是要依照這個策略，再往後達成平均獲利15點的目標 06/07 20:17
28F：推 biglarge:期待對帳單 06/07 22:14
29F：→ jsunfar:"每次出手平均獲利值", 寫這麼清楚原作者怎麼沒寫 = = 06/07 22:56