作者RAYYAR (asdfghjkl)
看板Option
標題[問題] 期貨評價?
時間Thu May 6 10:01:02 2010
先跟期權板的各位前輩問好~~~~
小弟最近在寫財管考古題
碰到ㄧ題怪怪的題目 想說來版上請教各位 懇請各位不吝賜教~
The spot price of wheat is $2.9/bushel. One year futures price is $3.0/bushel.
If the risk free rate is 5%, calculate the net convenience yield.
A. -0.019 B.+0.019 C.+0.0345 D.-0.0345
我的解法是利用商品期貨評價公式
t
F=S(1+r) - CY where CY=convenience yield
so 3=2.9*1.05-CY ==> CY=0.045 ???
怎麼算就是都不出來答案 懇請各位幫忙解惑 謝謝!!!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.96.83
1F：推 kango:同學 作業自己寫好嗎 05/06 10:45
2F：推 lookyya:有考古題版問問看? 05/06 11:24
3F：推 heartbreak11:等幫你算出來~可能少賺或噴了好幾W了 = = 05/06 11:40
4F：推 bathtub:瓶個雕 財管~期貨選擇權真評的準 教授每個都黃義雄 05/06 12:59
5F：→ bathtub:按左建 去研究所版 05/06 12:59
6F：推 killerangel:在這邊應該問不到XD 05/06 13:33
7F：推 dvdp1ay:這邊都是市場高手 你這理論東西 哇跨謀啦~~~ 05/06 13:34
8F：→ sapdavid:我只知道出金跟入金 =..= 05/06 13:37
9F：推 ckcck:你是來算評價還是來賺錢的 05/06 14:58
10F：→ sapdavid:他是來考試的...那是考題吧 :p 05/06 14:58
11F：→ RAYYAR:看來我走錯版了... 05/06 15:11
12F：噓 eeantsky:作業自己寫!! 你是來賺po文數的喔? 05/06 15:25
13F：→ twisters121:打這麼多字應該很累吧~應該會有好心的人幫你回答 05/06 15:41
14F：→ dnmay:0分 05/06 23:20
15F：→ RAYYAR:不懂eeantsky在噓甚麼? 05/07 10:05
16F：→ RAYYAR:=>希望往後能發展成為衍生性金融商品的專業討論區 05/07 10:06
17F：→ RAYYAR:我應該沒看錯吧 再說這也根本不是我的作業 05/07 10:07
18F：→ RAYYAR:純粹是解不出來 想找人問罷了 05/07 10:08
19F：→ RAYYAR:想必eeantsky是市場老手吧? 以致於對這理論問題不屑ㄧ顧... 05/07 10:10